2025年FRM金融风险管理师考试金融风险度量与评估试题卷.docx

2025年FRM金融风险管理师考试金融风险度量与评估试题卷

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一、金融风险度量

要求：请根据金融风险度量的相关理论，回答以下问题。

1.金融风险度量通常包括哪些方面？

（1）市场风险

（2）信用风险

（3）流动性风险

（4）操作风险

（5）法律风险

（6）声誉风险

2.下列哪些属于市场风险的度量方法？

（1）VaR（ValueatRisk）

（2）CVaR（ConditionalValueatRisk）

（3）ES（ExpectedShortfall）

（4）压力测试

（5）情景分析

（6）历史模拟法

3.信用风险度量常用的方法有哪些？

（1）Z-Score模型

（2）KPD模型

（3）CAMEL模型

（4）CreditRisk+EconomicCapital模型

（5）CreditMetrics模型

（6）CreditPortfolioView模型

4.流动性风险度量有哪些方法？

（1）流动性覆盖率（LCR）

（2）净稳定资金比率（NSFR）

（3）流动性风险价值（LRV）

（4）流动性缺口分析

（5）流动性风险压力测试

（6）市场流动性指标

5.操作风险度量方法包括哪些？

（1）损失分布法

（2）事件树法

（3）情景分析法

（4）故障树法

（5）风险评估矩阵

（6）风险矩阵法

6.法律风险度量有哪些方法？

（1）法律风险评估矩阵

（2）法律风险指数

（3）法律风险价值（LRV）

（4）法律风险压力测试

（5）法律风险情景分析

（6）法律风险度量模型

7.声誉风险度量有哪些方法？

（1）声誉风险指数

（2）声誉风险价值（SRV）

（3）声誉风险压力测试

（4）声誉风险情景分析

（5）声誉风险评估矩阵

（6）声誉风险度量模型

二、金融风险评估

要求：请根据金融风险评估的相关理论，回答以下问题。

1.金融风险评估的目的有哪些？

（1）识别风险

（2）评估风险程度

（3）制定风险管理策略

（4）监测风险变化

（5）评估风险管理效果

（6）提高风险管理水平

2.下列哪些属于金融风险评估的方法？

（1）定性分析

（2）定量分析

（3）综合分析

（4）历史数据分析

（5）模型分析

（6）专家判断

3.金融风险评估的步骤有哪些？

（1）风险识别

（2）风险评估

（3）风险分类

（4）风险排序

（5）风险应对策略制定

（6）风险监控

4.下列哪些属于金融风险评估指标？

（1）风险敞口

（2）风险敞口变动率

（3）风险损失

（4）风险损失率

（5）风险价值

（6）风险覆盖率

5.金融风险评估结果如何应用于风险管理？

（1）调整风险偏好

（2）优化风险管理策略

（3）完善风险控制措施

（4）提高风险管理水平

（5）加强风险沟通

（6）提升风险意识

6.金融风险评估过程中，如何处理不确定性因素？

（1）敏感性分析

（2）情景分析

（3）概率分析

（4）蒙特卡洛模拟

（5）历史模拟

（6）专家判断

7.金融风险评估报告应包含哪些内容？

（1）风险评估结果

（2）风险评估方法

（3）风险评估依据

（4）风险评估结论

（5）风险评估建议

（6）风险评估限制条件

四、风险敞口管理

要求：请根据风险敞口管理的相关理论，回答以下问题。

1.风险敞口管理的目的是什么？

（1）降低风险敞口

（2）优化风险敞口结构

（3）控制风险敞口水平

（4）提高风险敞口透明度

（5）评估风险敞口风险

（6）制定风险敞口应对策略

2.风险敞口管理的主要方法有哪些？

（1）风险敞口监控

（2）风险敞口报告

（3）风险敞口调整

（4）风险敞口对冲

（5）风险敞口分散

（6）风险敞口集中

3.风险敞口监控的关键指标包括哪些？

（1）风险敞口变动率

（2）风险敞口水平

（3）风险敞口结构

（4）风险敞口风险

（5）风险敞口合规性

（6）风险敞口成本效益

4.风险敞口调整的策略有哪些？

（1）增加风险敞口

（2）减少风险敞口

（3）优化风险敞口结构

（4）调整风险敞口水平

（5）风险敞口对冲

（6）风险敞口分散

5.风险敞口对冲的方法有哪些？

（1）衍生品对冲

（2）非衍生品对冲

（3）风险敞口保险

（4）风险敞口担保

（5）风险敞口互换

（6）风险敞口期权

6.风险敞口分散的策略有哪些？

（1）地理分散

（2）行业分散

（3）产品分散

（4）客户分散

（5）期限分散

（6）市场分散

五、风险控制措施

要求：请根据风险控制措施的相关理论，回答以下问题。

1.风险控制措施的目标是什么？

（1）降低风险发生的概率

（2）减少风险损失

（3）提高风险应对能力

（4）确保合规性

（5）提升风险管理水平

（6）增强风险意识

2.风险控制措施的类型有哪