金融机构系统性风险度量与跨部门风险溢出效应：理论、实践与监管启示.docx

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2025-04-11 发布于上海
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金融机构系统性风险度量与跨部门风险溢出效应：理论、实践与监管启示

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化和金融创新不断深化的背景下，金融机构在经济体系中扮演着愈发关键的角色，它们不仅是资金融通的枢纽，更是资源配置的重要参与者。然而，2008年全球金融危机的爆发，如同一记警钟，让人们深刻认识到金融机构系统性风险的巨大破坏力。这场危机源于美国次贷市场，却迅速蔓延至全球金融体系，导致众多金融机构倒闭或濒临破产，股票市场暴跌，实体经济陷入严重衰退，失业率急剧上升，国际贸易大幅萎缩，给全球经济带来了沉重打击，也引发了学术界和监管部门对金融机构系统性风险的高度关注。

随着我国金融市场的不断发