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风险管理银行从业资格课时训练

一、单项选择题(共50题，每题1分)。

1、()是由于和银行关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及

诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的

损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。

A、法律风险

B、声誉风险

C、国家风险

【参考答案】：B

【解析】：答案为C。对声誉风险含义以及相关知识点的考查。

2、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A、公司治理

B、合规文化

C、信息系统

【参考答案】：B

【解析】：新版教材已删除此知识点内容。

3、商业银行系统缺陷包括()所产生的风险。

A、员工的必要知识不足

B、系统设计不完善

C、外部欺诈

【参考答案】：B

【解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统块陷和

外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷包括系统设计不完善和系统维护不

完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系

统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题

等方面。

4、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服

务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为效提升自身的竞争能力和优势,

各商业银行应重视并强化()的管理。

A、战略风险

B、信用风险

C、声誉风险

【参考答案】：A

【解析】：答案为Ao本题所述情形属于商业银行战略风险中的产业风险。

战略风险管理就是要通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信

息以及正常运营的所风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐

患，确保商业银行的健康和可持续发。

5、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()o

A、最高债务承受能力

B、平均债务承受能力

C、长期债务承受能力

【参考答案】：A

【解析】：针对单个客户进行限额管理时，首先需要计算客户的最高债

务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。

6、根据CreditRisk十模型，假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,

则该组合发生笔贷款违约的概率为O0

A、0.09

B、0.07

C、0.06

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为

=e-mmn/n!,题中e:2.72,组合的平均违约率为2%,则发生4笔贷款违约的

概率二(2.72-2X24)/(4X3X2X1)^0.09o

7、()是最具流动性的资产。

A、现金

B、股票

C、贷款

【参考答案】：A

【解析】：巴塞尔委员会认为最具流动性的资产是现金及在中央银行的

市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性

支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。A项正确。故本题选A。

8、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业

银行的()O

A、竞争能力

B、盈利能力和业务发空间

C、客户资源

【参考答案】：B

【解析】：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影

响了商业银行的盈利能力和业务发空间，所以C项正确。

9、关于经济合作和发组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()o

A、如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿

B、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全

体股东受到平等的待遇

C、治理