金融行业信用评级模型与风险控制方法研究方案.docVIP

金融行业信用评级模型与风险控制方法研究方案

TOC\o1-2\h\u28310第1章引言 3

6041.1研究背景 3

202331.2研究意义与目的 3

300711.3研究方法与内容安排 4

12157第2章信用评级与风险控制理论概述 4

167432.1信用评级概念与作用 4

132862.1.1信用评级概念 4

274312.1.2信用评级作用 5

171132.2风险控制原理与方法 5

16212.2.1风险控制原理 5

213332.2.2风险控制方法 5

1072.3国内外信用评级与风险控制研究现状 5

280582.3.1国外研究现状 5

303732.3.2国内研究现状 6

8172第3章金融行业信用评级体系构建 6

297753.1信用评级指标体系 6

282113.1.1财务指标 6

92943.1.2非财务指标 6

153193.1.3宏观经济指标 6

61743.2信用评级方法与模型选择 7

269583.2.1专家评分法 7

60503.2.2信用评分模型 7

274353.2.3主成分分析法 7

185423.3信用评级流程与操作规范 7

37743.3.1评级流程 7

124083.3.2操作规范 7

120第4章信用评级模型相关技术分析 7

305564.1统计分析与预测方法 8

27414.1.1描述性统计分析 8

88424.1.2回归分析 8

306224.1.3时间序列分析 8

112894.2机器学习技术在信用评级中的应用 8

59434.2.1决策树 8

43804.2.2随机森林 8

130254.2.3支持向量机（SVM） 8

70784.2.4K最近邻（KNN） 8

168464.3深度学习技术在信用评级中的应用 9

35514.3.1神经网络 9

36474.3.2卷积神经网络（CNN） 9

160914.3.3循环神经网络（RNN） 9

147204.3.4对抗网络（GAN） 9

32532第5章基于财务数据的信用评级模型 9

156165.1财务指标选取与处理 9

24785.1.1财务指标选取 9

145905.1.2财务指标处理 10

125325.2传统信用评级模型分析 10

96165.2.1线性回归模型 10

101625.2.2逻辑回归模型 10

248625.2.3判别分析模型 10

57125.3基于机器学习的信用评级模型构建 10

121705.3.1数据预处理 10

250545.3.2模型选择 10

60275.3.3模型训练与优化 11

318615.3.4模型评估 11

143575.3.5模型应用 11

4496第6章非财务数据在信用评级中的应用 11

158036.1非财务数据概述与处理方法 11

139066.1.1概述 11

83076.1.2处理方法 11

176176.2行为数据在信用评级中的应用 11

215386.2.1行为数据概述 11

7336.2.2应用案例 11

109676.2.3模型效果评估 12

306836.3社交媒体数据在信用评级中的应用 12

239746.3.1社交媒体数据概述 12

129786.3.2应用案例 12

65196.3.3模型效果评估 12

2009第7章信用评级模型验证与优化 12

59707.1模型验证方法与评价指标 12

207337.1.1验证方法 12

173797.1.2评价指标 12

171337.2模型功能分析 13

226067.2.1模型分类能力 13

214037.2.2模型泛化能力 13

57817.2.3模型稳定性 13

147117.3模型优化策略与措施 13

117917.3.1特征工程优化 13

57567.3.2模型参数调优 13

124897.3.3集成学习方法 13

134617.3.4模型融合 13

22517.3.5模型动态更新 13

9804第8章风险控制方法研究 13

52638.1风险识