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金融时间序列的预测模型比较研究论文

摘要：

本文旨在对金融时间序列的预测模型进行比较研究，通过对不同预测模型的性能、适用性和优缺点的分析，为金融时间序列预测提供理论支持和实践指导。通过对ARIMA模型、神经网络模型、支持向量机模型等常见模型的深入探讨，本文旨在为金融分析师和研究人员提供一种有效的决策框架，以选择最合适的预测模型。

关键词：金融时间序列；预测模型；ARIMA；神经网络；支持向量机

一、引言

（一）金融时间序列预测的重要性

1.内容一：金融市场波动性分析

1.1金融市场的波动性是投资者和分析师关注的焦点，准确预测市场波动对于风险管理、投资决策具有重要意义。

1.2时间序列分析

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