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2024年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库

(附答案)

单选题（共45题）

1、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT

OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期

权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688

【答案】D

2、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表

外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表

外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的

是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】D

3、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

【答案】D

4、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得

及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔

贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。

A.贷款流程执行不严

B.未授权交易

C.信贷人员技能匮乏

D.内部欺诈

【答案】A

5、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本

充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性

【答案】D

6、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定

量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要

求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】A

7、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元

【答案】C

8、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券

【答案】D

9、商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。

A.加强内部控制体系的建设

B.购买商业保险

C.设立应急预案和连续营业计划

D.业务外包

【答案】A

10、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

【答案】A

11、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿

元，税率为20％，资本预期收益率为5％，则该部门上期经济增加值（EVA）为

（）万元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000

【答案】A

12、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违

约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】C

13、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。

A.会计资料规范性