非平稳时序 计量经济学 EVIEWS建模课件.docx

毕业设计（论文）

PAGE

1-

毕业设计（论文）报告

题目：

非平稳时序计量经济学EVIEWS建模课件

学号：

姓名：

学院：

专业：

指导教师：

起止日期：

非平稳时序计量经济学EVIEWS建模课件

摘要：非平稳时序数据在计量经济学中具有广泛的应用，然而，传统的计量经济学模型往往假设数据是平稳的。本文将探讨非平稳时序数据的特征，并介绍EViews软件在非平稳时序计量经济学建模中的应用。首先，我们将分析非平稳时序数据的性质，包括单位根检验、自相关和偏自相关分析等。接着，我们将详细介绍EViews软件中的单位根检验、自回归模型、移动平均模型等工具，以及它们在非平稳时序数据建模中的应用。此外，本文还将探讨非平稳时序数据的季节性分解、协整分析以及误差修正模型等高级方法。最后，通过实际案例研究，我们将展示如何利用EViews软件进行非平稳时序数据的建模与分析。本文的研究对于提高非平稳时序数据建模的准确性和可靠性具有重要意义。

随着经济全球化和信息技术的发展，金融市场、宏观经济以及社会现象中的时序数据日益复杂。然而，传统的计量经济学模型大多基于平稳时序数据的假设，这在实际应用中往往导致模型估计的偏差和预测的不准确。非平稳时序数据在现实中广泛存在，如何有效地对非平稳时序数据进行建模和分析，成为计量经济学领域的一个重要课题。EViews软件作为一款功能强大的计量经济学工具，在非平稳时序数据的建模和分析中具有显著的优势。本文旨在通过对非平稳时序数据的特征分析，结合EViews软件的功能，探讨非平稳时序计量经济学建模的方法和技巧，以期为相关领域的研究和实践提供参考。

第一章非平稳时序数据概述

1.1非平稳时序数据的定义与性质

(1)非平稳时序数据，顾名思义，是指那些在时间序列上不具有恒定统计性质的序列。这类数据通常表现出随时间变化的趋势、季节性或周期性等特征。具体来说，非平稳时序数据可能包含以下性质：首先，数据的均值、方差和自协方差函数随时间变化；其次，数据可能存在单位根，即序列的自回归移动平均过程是无限的；最后，非平稳时序数据可能表现出自相关性，即当前值与过去值之间存在某种依赖关系。

(2)非平稳时序数据的这些性质使得传统的平稳时序模型无法直接应用于此类数据的分析。为了解决这一问题，需要对非平稳时序数据进行平稳化处理，即将非平稳序列转换为平稳序列，以便于应用平稳时序模型进行分析。常见的平稳化方法包括差分变换、对数变换、标准化处理等。通过对非平稳时序数据进行平稳化处理，可以揭示数据中的趋势和周期性成分，从而更好地理解数据的内在规律。

(3)非平稳时序数据的建模与分析方法在经济学、金融学、统计学等领域具有重要应用。例如，在金融市场中，股票价格、汇率等时间序列数据往往是非平稳的，因此需要采用相应的非平稳时序模型进行预测和分析。在宏观经济领域，国内生产总值、通货膨胀率等时间序列数据也常常是非平稳的，通过非平稳时序建模可以更好地把握经济运行的规律。此外，在环境科学、生物医学等领域，非平稳时序数据也广泛应用于预测和监测。因此，深入研究和掌握非平稳时序数据的建模与分析方法对于相关领域的研究和实践具有重要意义。

1.2非平稳时序数据的常见类型

(1)非平稳时序数据的常见类型包括趋势非平稳、季节非平稳和随机游走非平稳。趋势非平稳数据是指数据序列随着时间推移呈现出明显的上升或下降趋势，如人口增长、股票价格等。这类数据在时间序列分析中需要考虑趋势的影响，通过差分或对数变换等方法消除趋势成分，使其成为平稳序列。季节非平稳数据则表现出明显的周期性波动，如节假日效应、季节性销售量等。这类数据需要通过季节性分解方法，如季节性差分或季节性指数平滑，来识别和消除季节性影响。随机游走非平稳数据是指数据序列的当前值仅与前一时刻的值有关，且不存在长期记忆性，如某些金融市场的价格波动。

(2)除了上述三种基本类型，非平稳时序数据还可以是复合非平稳，即同时包含趋势、季节性和随机游走非平稳特征。例如，某些金融市场的时间序列数据可能既有长期趋势，又有季节性波动，同时还表现出随机游走特征。在这种情况下，需要采用更复杂的模型和方法，如季节性差分自回归移动平均模型（SARIMA）或季节性差分自回归积分滑动平均模型（SARIMAX）等，来捕捉和描述数据的复杂动态。此外，非平稳时序数据也可能存在结构性变化，即在不同时间段表现出不同的统计性质。这种结构性变化需要通过结构变化检测和模型调整来处理。

(3)非平稳时序数据的识别和分类对于选择合适的建模方法至关重要。在实际应用中，研究者通常会结合数据可视化、统计检验和模型诊断等方法来识别数据类型。例如，通过绘制时间序列图，可以直观地观察数据的趋势和季节性；利用单位根检验，可以判断