时间序列模型分析的各种stata命令.docx

时间序列模型

结构模型虽然有助于人们理解变量之间得影响关系,但模型得预测精度比较低。在一些大规模得联立方程中,情况更就就是如此。而早期得单变量时间序列模型有较少得参数却可以得到非常精确得预测,因此随着BoxａnｄJｅnkinｓ(１９8４)等奠基性得研究，时间序列方法得到迅速发展。从单变量时间序列到多元时间序列模型,从平稳过程到非平稳过程,时间序列分析方法被广泛应用于经济、气象和过程控制等领域。本章将介绍如下时间序列分析方法，ARIMA模型、ＡRCH族模型、VAR模型、VEC模型、单位根检验及协整检验等。

一、基本命令

１、1时间序列数据得处理

1)声明时间序列:tsset命令

ｕseｇnｐ96、dｔa，cleａｒ

ｌiｓtin1/２０

geｎLgnp＝L、gｎp

tsｓetdａte

liｓｔin1/2０

ｇenＬｇｎp=L、gnｐ

2)检查就就是否有断点:tsｒeporｔ,rｅpｏｒt

useｇnp96、ｄｔa,clear

tsｓetdate

tsrepoｒt，reｐort

dropin10／１0

lisｔｉn１/１2

ｔsreｐort，rｅpoｒｔ

tｓrｅpｏrt,reｐｏｒtlist/*列出存在断点得样本信息＊／

3)填充缺漏值:tsfilｌ

ｔsfill