基于STAR模型单位根检验的理论与实践探究：方法、应用与展望.docx

基于STAR模型单位根检验的理论与实践探究：方法、应用与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代经济与金融研究中，时间序列分析占据着举足轻重的地位，而单位根检验作为判断时间序列平稳性的关键方法，其重要性不言而喻。平稳性是时间序列建模和预测的基础，若时间序列不平稳，基于传统统计方法构建的模型可能会产生严重偏差，导致预测结果不准确。例如，在金融市场中，股票价格、汇率等时间序列的平稳性判断直接影响着投资决策和风险管理。若错误地将非平稳序列当作平稳序列进行建模，可能会使投资者对市场风险估计不足，从而遭受巨大损失。

随着研究的不断深入，人们发现许多经济和金融时间序列呈现出非线性特征，传统的线性模型