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2025年CFA特许金融分析师考试风险管理模拟试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融衍生品定价理论

要求：运用金融衍生品定价理论，分析以下问题，并计算相应的价格。

1.假设某投资者持有1手面值为100万元的欧洲期权，执行价格为95万元，到期剩余时间为3个月，无风险利率为5%，标的资产当前价格为98万元，波动率为20%。请计算该期权的理论价值。

2.有一份面值为100万元的远期合约，合约到期时间为1年，无风险利率为4%，标的资产当前价格为96万元。请计算该远期合约的理论价值。

3.假设某投资者持有1手面值为100万元的期货合约，合约