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基于多元市场数据的金融系统性风险测度与预警研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在经济全球化与金融创新的双重驱动下，全球金融市场历经深刻变革，呈现出前所未有的复杂性与关联性。金融机构、金融产品以及金融市场之间的联系愈发紧密，形成了一个错综复杂的金融网络。在这个网络中，任何一个节点的微小变动都可能通过各种传导机制，引发整个金融体系的连锁反应，系统性风险由此而生。

近年来，全球金融市场动荡频繁，风险事件层出不穷。2024年，全球经济在“软着陆”轨道上低速前行，虽然整体通胀有所下行，但地缘政治冲突、贸易保护主义抬头以及各国货币政策的分化，使得金融市场的不确定性显著增加。