民生证券-量化专题报告：日内“动量脉冲”与股价过度反应的精细刻画.pdfVIP

民生证券-量化专题报告：日内“动量脉冲”与股价过度反应的精细刻画.pdf

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量化专题报告

日内“动量脉冲”与股价过度反应的精细刻画2025年05月08日

[Table_Author]

➢A股市场的日内收益率对未来20日收益存在明显的“反转”效应。用4个

交易时段的收益率及其1分钟波动数据构建的因子均为反转因子，但是利用不同

时段构建的选股因子效果存在一定差异，那么具有什么样的日内收益特征更容易

使得股票未来出现“反

该用户很懒，什么也没介绍

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