2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库【研优卷】附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、远期汇率的决定因素不包括（）。

A.即期汇率

B.交易规模

C.期限

D.两种货币之间的利率差

【答案】：B

【解析】本题考查远期汇率的决定因素。远期汇率是指买卖双方成交后，在未来某一特定日期进行交割所使用的汇率。A选项，即期汇率是远期汇率的重要基础，它会对远期汇率产生影响。通常远期汇率是在即期汇率的基础上，结合其他因素进行调整得出的，所以即期汇率是远期汇率的决定因素之一。B选项，交易规模主要涉及外汇交易的数量大小，它并不直接决定远期汇率的高低。交易规模更多地与市场的流动性、交易成本等方面相关，而不是决定远期汇率的内在因素。C选项，期限是决定远期汇率的关键因素之一。不同的期限会使货币在未来面临不同的经济、政治等风险，从而影响远期汇率的定价。一般来说，期限越长，不确定性越大，远期汇率与即期汇率的差异可能也越大。D选项，两种货币之间的利率差在远期汇率的决定中起着重要作用。根据利率平价理论，利率较高的货币在远期往往会贬值，利率较低的货币在远期往往会升值，这体现了利率差对远期汇率的影响。综上，答案选B。

2、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。

A.将风险偏好与战略规划有机结合

B.向业务条线和分支机构传导

C.持续地监测与报告

D.充分考虑股东的期望

【答案】：D

【解析】本题可根据风险偏好设置与实施过程中的要点来逐一分析各选项。A选项，将风险偏好与战略规划有机结合是风险偏好设置与实施过程中的重要内容。这样做能够确保组织的战略方向与可承受的风险水平相匹配，使战略规划更加科学合理，有助于组织在风险可控的前提下实现其战略目标，所以该选项不符合题意。B选项，向业务条线和分支机构传导风险偏好是必要的。因为业务条线和分支机构是实际开展业务的基层单位，只有将风险偏好明确传导到这些层面，才能使各个层级的员工在业务操作中都能遵循统一的风险偏好，保证整个组织的风险管控的一致性和有效性，因此该选项也不符合题意。C选项，持续地监测与报告对于风险偏好的设置与实施至关重要。通过持续监测，可以及时发现风险偏好的实际执行情况与预期之间的偏差，以便及时采取调整措施；而报告机制则能确保管理层和相关人员及时了解风险状况，做出合理决策，所以该选项同样不符合题意。D选项，风险偏好设置与实施主要关注的是组织自身的风险承受能力、战略规划以及内部的风险管控等方面，虽然股东的期望会对组织产生一定影响，但它并非风险偏好设置与实施过程中直接需要注意的核心内容。所以本题答案选D。

3、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】累计总敞口头寸法是指计量每种外币的多头与空头头寸之和。题目中日元多头150、马克多头400、英镑多头250、法郎空头120、美元空头480，将多头和空头的绝对值相加，即150+400+250+120+480=1400。所以本题正确答案选D。

4、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

【答案】：B

【解析】本题可根据所给内容对各选项逐一分析。-A选项内容虽然在给定文本中未提及，但在实际的金融风险管理逻辑中，计量交易对手信用风险加权资产前，确实需要先获得交易对手信用风险暴露数据，该说法在原理上正确。-B选项，文本中提到“为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力”“要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架”，这里并没有明确表明交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险，无中生有，该说法错误。-C选项，场外衍生品交易的定义就是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易，该说法是符合金融市场基本概念的，是正确的。-D选项，交易对手信用风险指的就是由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险，此说法准确无误。本题要求选择错误的表述，所以答案是B。

5、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是