2025年中级银行从业资格之中级风险管理真题附完整答案详解（夺冠）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理真题

第一部分单选题(50题)

1、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务

【答案】：A

【解析】本题考查对商业银行不同业务类型概念的理解。A选项，代理业务是指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，与题干描述相符，所以A选项正确。B选项，柜面业务是指通过商业银行柜面办理的业务，主要包括现金收付、账户管理、储蓄业务等，并非题干所描述的接受客户委托办理指定经济事务的业务，故B选项错误。C选项，资金业务是银行除贷款外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道，主要包括投资业务、资金拆借等，不符合题干中接受委托办理指定经济事务的定义，所以C选项错误。D选项，个人信贷业务是银行针对个人客户发放的贷款业务，如个人住房贷款、个人消费贷款等，与题干中描述的业务类型不同，因此D选项错误。综上，答案选A。

2、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.信用风险

B.战略风险

C.集中度风险

D.市场风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查对不同风险类型概念的理解。A项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，重点在于交易对手的信用状况导致的违约风险，并非是相同或相似属性业务风险敞口过大所表现出的风险，所以A项不符合。B项，战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性，与相同或相似属性业务风险敞口过大的情况不相关，所以B项不正确。C项，集中度风险是指商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险，且该风险为流动性风险的主要诱因之一，符合题意。D项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，它主要侧重于市场价格波动带来的损失，并非相同或相似属性业务风险敞口过大引发的风险，所以D项错误。综上，本题答案选C。

3、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％

【答案】：D

【解析】本题可根据KPMG风险中性定价模型来计算该信用评级为B企业的1年期违约概率。KPMG风险中性定价模型的公式为：\((1-P_d)×(1+K_d)+P_d×(1+K_d)×回收率=1+K_{RF}\)，其中\(P_d\)为违约概率，\(K_d\)为风险贷款的年利率，\(K_{RF}\)为无风险利率（本题中可近似用信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率表示）。已知信用评级为B企业的项目贷款年利率\(K_d=10\%=0.1\)，回收率为\(30\%=0.3\)，信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率\(K_{RF}=5\%=0.05\)。将上述数据代入公式\((1-P_d)×(1+0.1)+P_d×(1+0.1)×0.3=1+0.05\)，先对等式左边进行化简：\((1-P_d)×1.1+P_d×1.1×0.3=1.1-1.1P_d+0.33P_d=1.1-0.77P_d\)。则原方程变为\(1.1-0.77P_d=1.05\)，移项可得\(0.77P_d=1.1-1.05\)，即\(0.77P_d=0.05\)，解得\(P_d=\frac{0.05}{0.77}\approx6.5\%\)。所以该信用评级为B企业的1年期违约概率约为6.5%，答案选D。

4、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行压力测试情景预测期间相关知识的理解。A选项：在进行商业银行压力测试时，不同类型的风险具有不同的特点和变化规律。例如，信用风险可能受宏观经济环境、企业经营状况等多种因素长期影响；而市场风险可能因金融市场的短期波动而迅速变化。因此，预测期间的长短需要考虑面临的风险类型，该选项描述正确。B选项：流动性风险具有即时性和不确定性的特点，一旦发生流动性危