2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库下载含完整答案详解【名师系列】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库下载

第一部分单选题(50题)

1、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系。A选项，操作风险可能会对流动性造成显著影响。例如银行因内部操作失误导致资金损失、业务中断等情况，可能会引发资金紧张，从而影响银行的流动性，所以该项表述错误。B选项，承担过多的信用风险意味着银行面临的借款人违约可能性增加。一旦借款人无法按时还款，银行的资金回收就会出现问题，同时还要准备资金应对可能的坏账损失，这会使银行的资金流动性降低，增加流动性风险，该项表述正确。C选项，市场风险主要包括利率风险、汇率风险等。当市场情况发生变化时，投资组合的价值可能会波动，其产生流动资金的能力也会受到影响，进而造成银行流动性的波动，该项表述正确。D选项，声誉是银行的重要资产之一。声誉风险可能会使存款人对银行的信心下降，导致大量资金从银行流出，银行资金减少，进而可能导致流动性困难，该项表述正确。综上，答案选A。

2、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】：A

【解析】本题可根据商业银行风险计量的相关知识，对各选项进行逐一分析。A选项，监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险，而非初级方法。高级方法通常能更精确地反映银行面临的风险状况，有助于银行更有效地进行风险管理和资本配置等，所以该项表述不恰当。B选项，风险计量确实可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式。定性方法可以基于专家判断、经验等对风险进行主观评估；定量方法则利用数学模型、统计数据等进行精确计算；将两者结合能更全面、准确地衡量风险，该项表述恰当。C选项，银行在使用量化模型计量风险时，由于模型本身可能存在假设不合理、数据不准确、参数估计偏差等问题，确实可能产生模型风险，该项表述恰当。D选项，风险计量涵盖了对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估。对单个风险的评估有助于识别和管理具体业务或资产的风险；组合风险评估能考虑不同风险之间的相关性；银行整体风险评估则综合考量银行面临的所有风险，以全面把握银行的风险状况，该项表述恰当。综上，答案选A。

3、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

【答案】：A

【解析】久期缺口是衡量银行资产负债利率敏感度的指标。久期缺口的绝对值越大，意味着银行资产和负债的久期差异越大，当市场利率变动时，银行资产和负债价值变动的幅度差异也会越大，从而导致银行面临的利率风险越高。而久期缺口绝对值越小，表明银行资产和负债的久期较为接近，利率变动对资产和负债价值的影响相对均衡，银行面临的利率风险相对较低。所以久期缺口绝对值的大小与利率风险是有明显联系的，且久期缺口大小对利率风险大小的影响是明确的，并非需要做具体分析。因此，久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高，答案选A。

4、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。

A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主

B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主

D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

【答案】：B

【解析】本题主要考查不同资产负债匹配方式下流动性风险的高低。对于各选项分析如下：A.负债以公司／机构存款为主，公司/机构存款往往具有集中性和大额性的特点，稳定性相对较差，一旦公司或机构有资金调动需求，可能会出现大量存款集中提取的情况。而资产以中短期贷款为主，虽然中短期贷款相对中长期贷款流动性稍好，但由于负债端的不稳定，整体仍面临较高的流动性风险。B.负债以零售客户存款为主，零售客户存款通常较为分散，单个客户的存款金额相对较小，具有较强的稳定性和黏性，波动相对较小。资产以中短期贷款为主，中短期贷款能够在相对较短的时间内收回资金，保证了资产的流动性。所以这种资产负债匹配方式下，流动性风险最低。C.负债以公司／机构存款为主，其稳定性欠佳。