2025年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库及答案详解（夺冠）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题库

第一部分单选题(50题)

1、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

【答案】：D

【解析】商业银行负债流动性的利率敏感度与资金来源的稳定性相关，资金来源越稳定，其负债流动性的利率敏感度相对越低。A选项发行债券，债券的利率通常是固定的，并且有明确的到期时间，发行债券获得的资金虽然有一定稳定性，但债券市场受多种因素影响，其利率波动可能会影响投资者的购买意愿和债券的发行成本等，当市场利率变化时，发行债券的成本和资金可得性会发生变化，所以利率敏感度相对较高。B选项公司存款，公司的资金使用和存款行为往往与公司的经营活动密切相关。公司在不同的经营阶段和市场环境下，会根据自身的资金需求灵活调整存款金额，例如在旺季可能会减少存款用于扩大生产，且公司对利率变化较为敏感，可能会根据不同银行的利率差异频繁转移资金，所以公司存款的稳定性较差，其负债流动性的利率敏感度较高。C选项同业拆借，是金融机构之间的短期资金融通行为。同业拆借市场的利率波动较为频繁，拆借资金的期限短、流动性强，并且拆借的规模和利率会受到货币市场供求关系、央行政策等多种因素影响，当市场利率变动时，金融机构之间的拆借意愿和拆借利率会迅速变化，所以同业拆借的利率敏感度很高。D选项居民储蓄，居民储蓄的目的通常是为了满足长期的消费需求、养老、教育等，其储蓄行为相对稳定，不会轻易随利率的短期波动而大幅变动。即使利率有所调整，居民一般也不会立即大规模地改变储蓄金额和方式，因此以居民储蓄为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。综上，本题正确答案是D。

2、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】：D

【解析】政治风险是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险，是影响银行操作风险的外部事件之一。对各选项进行分析：A项：政府新兴的立法属于政府行为，会给银行带来不确定性和风险，符合政治风险的范畴。B项：公共利益集团持续的压力/运动可能会促使政府出台相关政策或采取行动，从而对银行产生影响，属于可能引发政治风险的因素。C项：极端组织的行动或政变会造成社会不稳定，这会对银行的运营带来巨大的风险，属于政治风险中的战争、社会动荡等情况。D项：国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策是商业银行根据宏观经济形势和政策导向做出的自身经营策略调整，这是银行内部的经营管理行为，并非由外部的战争、征用、罢工以及政府异常行为等政治因素直接引发的风险，不属于银行面临的政治风险。所以答案选D。

3、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

A.期权

B.互换

C.期货

D.远期

【答案】：B

【解析】本题主要考查金融衍生品合约概念的区分，下面对各选项进行分析。A选项，期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，并非交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，所以A选项错误。B选项，互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约，符合题意，所以B选项正确。C选项，期货是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约，并非交换现金流的合约，所以C选项错误。D选项，远期是指交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约，也不是交换现金流的合约，所以D选项错误。综上，本题正确答案是B。

4、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）

A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天

B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

【答案】：B

【解析】在流动性风险评估中，现金流分析结果的准确度受多种因素影响，包括机构业务类型和预测期限。一般而言，业务越简单，预测期限越短，现金流分析结果的准确度越高。A是某国有银行市级分行，资产规模达100亿元且开展全牌照业务，全牌照业务意味着业务种类繁多、交易复杂，现金流的构成和变化也更为复杂，虽然资产规模大，但复杂的业务会增加现金流分析的难度，并且预测期限为6