2025年中级银行从业资格之中级风险管理常考点附完整答案详解【历年真题】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理常考点

第一部分单选题(50题)

1、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

【答案】：B

【解析】本题可根据我国银行监管法律法规的效力等级及各层级法律规范的定义，对各选项进行逐一分析。A选项：在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架的确由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成。该说法符合我国银行监管法律体系的实际情况，是正确的。B选项：行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范。但行政法规的效力低于法律，而不是等同于法律。法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定的，其效力层级高于行政法规。所以该选项说法错误。C选项：规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。这是规章制定的常见方式和权限范围，该说法正确。D选项：法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分。此描述准确说明了法律的制定主体、依据和在法律框架中的地位，说法正确。综上，答案选B。

2、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。

A.董事会

B.高级管理层

C.操作风险部门

D.合规部门

【答案】：A

【解析】董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担对风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、政策及制度。操作风险部门主要负责操作风险管理体系的建立和实施，组织开展操作风险识别、评估、监测和控制等工作。合规部门主要负责对银行经营活动进行合规性审查和监督，确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求。所以应承担监控操作风险管理有效性最终责任的是董事会，答案选A。

3、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％

【答案】：B

【解析】本题可根据风险中性定价原理来计算风险债券的违约概率。###步骤一：明确风险中性定价原理公式在风险中性的世界里，无风险利率应满足：无风险债券的期望收益等于风险债券的期望收益。设违约概率为\(p\)，\(1-p\)为不违约概率。对于\(1\)年期零息债券，若不违约，投资者获得的收益是按照债券收益率计算的；若违约，回收率为\(0\)，投资者的收益为\(0\)。无风险债券收益率记为\(r_f\)，风险债券收益率记为\(r\)。根据风险中性定价原理可得等式：\((1+r_f)=(1-p)(1+r)\)。###步骤二：确定已知条件已知\(1\)年期零息国债的收益率\(r_f=10\%=0.1\)，\(1\)年期信用等级为\(B\)的零息债券的收益率\(r=15.8\%=0.158\)。###步骤三：计算违约概率\(p\)将已知条件代入公式\((1+r_f)=(1-p)(1+r)\)，可得\(1+0.1=(1-p)(1+0.158)\)。对等式进行变形求解\(p\)：\(1-p=\frac{1+0.1}{1+0.158}=\frac{1.1}{1.158}\approx0.95\)则\(p=1-0.95=0.05=5\%\)所以上述风险债券的违约概率约为\(5\%\)，答案选B。

4、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

【答案】：A

【解析】A说法错误，红色预警法并非单纯的定性分析方法，它是一种将定性分析与定量分析相结合的预警方法。B说法正确，红色预警法需要对不同时期的数据和情况进行对比分析，通过对比发现风险变化趋势，以判断风险程度。C说法正确，该方法要求对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面分析，综合考虑各种因素对风险的影响，从而更准确地评估风险状况。D说法正确，在运用红色预警法时，要