2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库包必考题附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库包

第一部分单选题(50题)

1、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

【答案】：C

【解析】本题可对各选项进行逐一分析，从而判断其正确性。A选项，银行对交易账簿头寸进行准确估值及积极管理投资组合是合理且必要的操作。因为交易账簿中的头寸处于动态变化中，准确估值有助于银行了解自身资产状况，积极管理投资组合能有效防范风险和实现收益目标，该描述正确。B选项，交易账簿的定义就是记录银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。银行在金融市场中进行各种交易活动，会持有不同的金融工具和商品头寸来实现交易目的或对冲风险，该描述符合交易账簿的特征，是正确的。C选项，记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制是较少的。因为交易账簿中的头寸主要是为了交易或进行风险对冲，银行需要有较大的交易灵活性，这样才能及时根据市场变化做出反应，获取收益或降低风险，所以该描述不正确。D选项，为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸。自营头寸是银行自身进行交易持有的头寸；代客买卖头寸是银行代客户进行交易产生的头寸；做市交易形成的头寸是银行在做市业务中为维持市场流动性而持有的头寸，这些都属于为交易目的而持有的头寸，该描述正确。综上，答案选C。

2、下列哪项关于现场检查的表述不正确?（）

A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查

B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段

C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业

D.现场检查对非现场监管有指导作用

【答案】：D

【解析】本题主要考查对现场检查相关内容的理解，需判断各选项关于现场检查的表述是否正确。-A项：现场检查就是监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，该项表述准确，与实际的现场检查定义相符，所以该项正确。-B项：现场检查过程通常分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段，这是现场检查的标准流程，该描述无误，所以该项正确。-C项：现场检查实施阶段进一步可分为进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业这五个环节，这种阶段划分也是符合现场检查实施阶段实际情况的，所以该项正确。-D项：应该是非现场监管对现场检查有指导作用，而不是现场检查对非现场监管有指导作用，该项表述错误。综上，表述不正确的是D。

3、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金寸头

D.超额备付金寸头

【答案】：D

【解析】银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金寸头。超额备付金寸头是指商业银行在中央银行准备金账户上超过法定准备金的那部分存款，它反映了银行可随时用于支付和清算的资金能力，是银行体系流动性的重要体现。A选项，各项贷款总额是商业银行对客户发放贷款的总和，它体现的是银行的资产业务规模，与银行体系的流动性并无直接关联。B选项，各项存款总额是商业银行吸收客户存款的总和，虽然存款是银行资金的重要来源，但它并不等同于银行在中央银行可随时动用的流动性资金。C选项，现金寸头强调的是银行持有的现金数量，这只是银行流动性的一部分，且该表述不如超额备付金寸头全面准确地体现银行体系在中央银行层面的流动性状况。综上，本题应选D。

4、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律

【答案】：C

【解析】资产收益率标准差是衡量资产收益率波动程度的指标。标准差反映的是数据偏离均值的程度，标准差越大，意味着数据偏离均值的程度越大，也就是资产收益率的波动幅度越大，呈现出更大的不稳定性和不确定性；而标准差越小，则表明资产收益率越接近均值，波动程度越小，稳定性越高。因此，资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越大，应选C。

5、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

【答案】：C

【解析】市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。而信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定