2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题含完整答案详解（夺冠系列）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟试题

第一部分单选题(50题)

1、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％

【答案】：C

【解析】这道题考查巴塞尔协议Ⅲ中关于普通商业银行总资本充足率的规定。巴塞尔协议Ⅲ对银行的资本充足率等指标有明确要求。总资本充足率是衡量银行资本充足程度的重要指标。在巴塞尔协议Ⅲ的规定下，普通商业银行的总资本充足率不得低于10.5％。A选项7％并不符合巴塞尔协议Ⅲ对于普通商业银行总资本充足率的标准。B选项8％，巴塞尔协议对核心一级资本充足率、一级资本充足率等有相关规定，但总资本充足率并非8％。D选项11.5％，对于系统重要性银行有更高的要求可能会接近此数值，但普通商业银行的总资本充足率标准是10.5％，所以该选项也不正确。综上，本题答案选C。

2、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。

A.负责承担对市场风险管理的最终责任

B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C.及时掌握市场风险水平及其管理状况

D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行高级管理层对市场风险管理的职责。A：承担对市场风险管理最终责任的是董事会，而非高级管理层，该项表述错误。B：高级管理层负责组织人力、物力、系统等资源，以有效地识别、计量、监测和控制市场风险，确保银行能够及时应对各种市场变化，该项表述正确。C：高级管理层需要及时掌握市场风险水平及其管理状况，以便根据实际情况调整风险管理策略，保证银行的稳健运营，该项表述正确。D：高级管理层负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程，确保相关措施的有效落实，该项表述正确。本题要求选择表述错误的，答案是A。

3、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·

A.各项贷款总额

B.各项存款总额

C.现金寸头

D.超额备付金寸头

【答案】：D

【解析】银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金寸头。超额备付金寸头是指商业银行在中央银行准备金账户上超过法定准备金的那部分存款，它反映了银行可随时用于支付和清算的资金能力，是银行体系流动性的重要体现。A选项，各项贷款总额是商业银行对客户发放贷款的总和，它体现的是银行的资产业务规模，与银行体系的流动性并无直接关联。B选项，各项存款总额是商业银行吸收客户存款的总和，虽然存款是银行资金的重要来源，但它并不等同于银行在中央银行可随时动用的流动性资金。C选项，现金寸头强调的是银行持有的现金数量，这只是银行流动性的一部分，且该表述不如超额备付金寸头全面准确地体现银行体系在中央银行层面的流动性状况。综上，本题应选D。

4、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％

D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量

【答案】：C

【解析】本题可根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》的相关规定，对各选项进行逐一分析。A项：我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》明确规定，商业银行流动性比例不低于25％，该项描述与规定相符，是恰当的。B项：商业银行需依据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标，以此来评估自身的流动性状况，这种做法是合理且常见的，因此该项描述恰当。C项：我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于100％，而不是150％，所以该项描述最不恰当。D项：比率法在评估商业银行流动性状况时，其前提就是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量，只有这样，比率法才能有效地发挥作用，该项描述恰当。综上，答案选C。

5、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.净缺口

C.资产缺口

D.负债敏感性缺口

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同缺口概念的理解。A项资产敏感性缺口是指利率敏感性资产大于利率敏感性负债时的缺口状态，与题干中负债和资产的关系表述不相符，所以A项错误。B项净缺口并非一个特定且与本题所述情况对应的专业术语，所以B项错误。C项资产缺口通常是从资产的角度来衡量相关差异，并非指负债大于资产的情况，所以C项错误。D项当某一时段内的负债大