2025年中级银行从业资格之中级风险管理测试卷讲解及完整答案详解（夺冠）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理测试卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％

【答案】：C

【解析】我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过75%。这一比例限制是为了确保商业银行保持一定的流动性和稳健性。如果贷款与存款比例过高，意味着银行将大部分存款用于发放贷款，可能会面临资金流动性不足的风险，一旦出现大量存款提取的情况，银行可能难以应对。而将该比例控制在75%以内，可以使银行保留一定比例的资金用于满足客户的提款需求等，维护金融体系的稳定。所以答案选C。

2、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】：A

【解析】本题主要考查人们对风险造成损失的划分情况。在风险管理领域，通常将风险造成的损失划分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失是指在正常情况下，基于历史数据和统计分析可以合理预期到的损失；非预期损失是指实际损失偏离预期损失的部分，它反映了风险的不确定性；灾难性损失则是指极端情况下发生的、可能对组织或个人造成巨大破坏的损失。而“已造成损失”并不是一种对风险造成损失的特定划分方式，它只是一种描述损失已经发生的状态表述。因此，不属于人们对风险造成损失划分的是A。

3、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（）。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.客户的结构发生变化，提出新的需求

D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行调整战略规划情形的理解，即判断在何种情况下商业银行不需要调整战略规划。当市场环境发生变化且当前战略规划不能适应时，银行就需要对战略规划进行调整。A项，中国银行业实行全面对外开放，竞争加剧，这使得市场环境发生了重大改变。在竞争更加激烈的情况下，商业银行原有的战略规划可能无法适应新的竞争态势，为了在新环境中生存和发展，需要对战略规划进行调整以应对竞争。B项，房贷市场长期看好，只是遇到紧缩的货币政策导致房贷产品计划推行不如预期。这属于短期的市场波动影响了某一产品计划的推行进度，并非市场环境发生根本性变化，且房贷市场长期趋势依然向好，所以商业银行不需要因这一短期情况就调整战略规划。C项，客户的结构发生变化并提出新的需求，这意味着市场需求端出现了变动。商业银行的业务是围绕客户需求开展的，客户需求改变，原有的战略规划可能无法满足新的需求，因此需要调整战略规划以适应新的客户结构和需求。D项，中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务。这表明市场主体的结构发生了变化，银行原有的客户定位和业务重点与市场发展趋势不匹配，为了更好地适应市场，需要调整战略规划以开拓中小企业市场。综上，答案选B。

4、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

【答案】：C

【解析】市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。而信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险，它不属于市场风险范畴。因此，不属于市场风险的是C信用风险。

5、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法

【答案】：B

【解析】本题主要考查不同风险分析方法的特点。A，历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列，并据此计算VaR值。它并不假定风险因素的变化服从特定分布，而是依据历史数据来模拟未来，所以A不符合题意。B，方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。所以B符合题意。C，压力测试法是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。它并