2025年中级银行从业资格之中级风险管理常考点含答案详解【达标题】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理常考点

第一部分单选题(50题)

1、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案】：A

【解析】久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。当久期缺口为正时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。市场利率与资产和负债的价值呈反向变动关系。当市场利率下降且其他条件保持不变时，资产价值的增加幅度会大于负债价值的增加幅度。这会使商业银行的净资产价值增加，银行的资金来源相对充裕，可用于支付和应对流动性需求的资金增多，从而增强了商业银行的流动性。所以本题正确答案是A。

2、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】：A

【解析】本题主要考查客户信用评级中违约概率估计的内容。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。而违约频率是事后检验的结果。A选项：客户信用评级中，违约概率的估计包含单一借款人的违约概率，这是针对个体借款人发生违约可能性的评估；同时也包括某一信用等级所有借款人的违约概率，用于衡量该信用等级群体的违约可能性。该选项表述正确。B选项：这里说的是违约频率，而题目问的是违约概率的估计，违约频率和违约概率概念不同，所以该选项错误。C选项：违约概率估计是对借款人违约可能性的考量，并非对借款人所有债项的违约概率进行估计，债项违约概率和借款人违约概率是不同的概念，所以该选项错误。D选项：同样，此选项提及的是违约频率，不符合题目关于违约概率估计的要求，所以该选项错误。综上，答案选A。

3、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%

【答案】：C

【解析】本题可根据可疑类贷款迁徙率的计算公式来求解。可疑类贷款迁徙率是指期初可疑类贷款向下迁徙金额与期初可疑类贷款余额减去期初可疑类贷款期间减少金额的比值。其计算公式为：可疑类贷款迁徙率＝期初可疑类贷款向下迁徙金额／（期初可疑类贷款余额－期初可疑类贷款期间减少金额）×100％。在本题中，期初可疑类贷款余额为600亿元，期初可疑类贷款向下迁徙金额即期初可疑类贷款中在当期期末成为损失类贷款的金额，为100亿元；期初可疑类贷款期间减少金额为150亿元。将上述数据代入公式可得：可疑类贷款迁徙率＝100／（600-150）×100％＝100／450×100％≈22.22％。所以答案选C。

4、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会

【答案】：C

【解析】这道题主要考查商业银行中各组织的职责。A错误。监事会是对银行业务活动及会计事务等进行监督的机构，其主要职责是监督，并非最高风险管理/决策机构，不承担风险管理的最终责任。B错误。高级管理层负责执行董事会的决策，负责具体的经营管理和风险管理的执行工作，并非最高的风险管理/决策机构。C正确。董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，它负责制定银行的总体战略和重大政策，对银行的风险管理承担最终责任，所以该选项符合题意。D错误。股东大会是由全体股东组成的，是公司的权力机构，主要对公司重大事项进行决策，并不直接参与风险管理决策和承担风险管理的最终责任。综上，答案选C。

5、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的结构发生变化，提出新的需求

【答案】：B

【解析】商业银行的战略规划需定期审核或修正以适应市场环境变化。下面对各选项进行分析：A项，中国银行业实行全面对外开放且竞争加剧，这意味着市场环境发生了重大改变。在这种新的竞争格局下，商业银行原有的战略规划可能无法适应新的竞争形势，因此需要调整战略规划以应对挑战。B项，房贷市场虽长期看好，但遇到紧缩货币政策导致房贷产品计划推行不如预期。这只是在原有市场环境和战略规划下