2021-2025年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库含完整答案详解（精选题）.docxVIP

2021-2025年中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行计量交易对手信用风险的方法。在商业银行计量交易对手信用风险时，通常有现期风险暴露法、标准法、内部模型法等方法。现期风险暴露法是一种衡量交易对手当前面临的信用风险暴露程度的方法；标准法是一种标准化的计量方式，按照一定的规则和系数来计算信用风险；内部模型法允许银行使用自己开发的内部模型来计量风险。而内部评级法主要是用于对客户的信用风险进行评估和评级，并非专门用于计量交易对手信用风险的方法。所以本题应选A。

2、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程

【答案】：A

【解析】本题主要考查对操作风险成因的判断。操作风险成因主要包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。A选项，外部事件是指由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风险。在本题中，供应商工作人员属于银行外部人员，其过错造成供应中断，进而使银行部分支付业务无法正常运行并造成严重损失，符合外部事件的定义。B选项，人员因素主要是指银行内部人员操作失误、违规等导致的风险，而题干强调的是供应商工作人员（外部人员）的过错，并非银行内部人员，所以该选项不符合。C选项，系统缺陷是指信息科技系统在运行过程中由于不完善、有漏洞等问题而导致的风险，本题中未涉及系统本身的问题，所以该选项错误。D选项，违反内部流程是指银行内部在业务操作过程中未遵循规定流程而产生的风险，而题干描述的是外部供应商的问题，并非违反银行内部流程，所以该选项不正确。综上，答案选A。

3、某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40％

B.60％

C.70％

D.80％

【答案】：A

【解析】本题可根据违约损失率的计算公式来求解该笔贷款的违约损失率，再据此判断正确选项。###步骤一：明确违约损失率的计算公式违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，其计算公式为：违约损失率\(=\)（违约风险暴露-回收金额）\(\div\)违约风险暴露\(\times100\%\)，其中违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额；回收金额是指回收的金额扣除回收成本后的金额。###步骤二：计算该笔贷款的回收金额已知回收成本为\(50\)万元，预期回收金额为\(350\)万元，根据回收金额的计算方法，可得该笔贷款的回收金额为：\(350-50=300\)（万元）。###步骤三：计算该笔贷款的违约损失率已知贷款金额为\(500\)万元，即违约风险暴露为\(500\)万元，回收金额为\(300\)万元，将其代入违约损失率的计算公式可得：\((500-300)\div500\times100\%=200\div500\times100\%=0.4\times100\%=40\%\)所以，该笔贷款的违约损失率为\(40\%\)，答案选A。

4、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

【答案】：B

【解析】本题可根据我国银行监管法律法规的效力等级及各层级法律规范的定义，对各选项进行逐一分析。A选项：在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架的确由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成。该说法符合我国银行监管法律体系的实际情况，是正确的。B选项：行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范。但行政法规的效力低于法律，而不是等同于法律。法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定的，其效力层级高于行政法规。所以该选项说法错误。C选项：规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。这是规章制定的常见方式和权限范围，该说法正确。D选项：法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，