2023年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案.pdfVIP

银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案⑴

一、单项选择题共（90题，每题0、5分，共45分如下各小题所给出的四个选项中，只有

一项符合题目规定，请选择对应选项，不选、错选均不得分。

1、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是（。

A、流动资产;总资产B、流动资产小流动负债

C、流（动资产-流动负债户总资产D、流动负债+总资产

【答案与解析】对的答案：B

指标题在记忆的基础上要多积累，多纯熟。本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企

业流动性H勺指标轻易混淆，在后者模型中，流动性指标是流（动资产•流动负债户总资产。。

2、某银行2023年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2023年末转为关注类次级

类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600

亿元，则正常类贷款迁徙率（。

A、为6、0%B、为B、0%

C、为B、5%D、因数据局限性无法计算

【答案与解析】对的答案：C

3、在法人客户评级模型中,RiskCalC模型（。

A、不合用于非上市企业

B、运用Logit/PoBit回归技术预测客户的违约概率

C、关键在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系

D、关键是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

【答案与解析】对的答案：B

记忆题，该模型合用于非上市企业，关键是通过严格R勺环节从客户信息中选择出最能预

测违约的一组变量，通过合适变换后运用Logit/PoBit回归技术预测客户的违约概率

4、Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（。

A、流动资产♦流动负债B、流动资产：总资产

C、流（动资产一流动负债：总资产D、流动负债：总资产

【答案与解析】对的答案：C

该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占口勺比重。假如企业持续发生损失，那么相

对于总资产而言，其运行资本一定会处在萎缩状态。

5、下列有关公允价值的说法，不对的U勺是（。

A、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应当用于计最公允价值

D、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

【答案与解析】对的J答案：D本题考察公允价值的几种计量措施。

6、下列有关市值重估的说法，不对的的是（。

A、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

B、商业银行应尽量地按照模型确定的价值计值

C、按模型计值是指以某一市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

D、商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的措施

【答案与解析】对的答案：B

本题知识点在“市值重估”，市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值。直观上

看，就是要以市场价格为基础，尽量地按照市场价格计值，B显然错误。

7、下列有关总敞口头寸的说法，不对H勺的是（）。

A、总敞口头寸反应整个货币组合的外汇风险

B、合计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

C、净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

D、短边法计算的总敞I」头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中H勺较大值

【答案与解析】对的答案：B

本题很好地归纳了总敞口头寸的几概念，考生要比较记忆：合计总敞口头寸工所有外

币的多头+空头;净总敞口头寸二所有外币多头一空头;短迈法计算的总敞口头寸=净多头头寸

之和与净空头头寸之和之中的较大值。

8、信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而也许出现损失的交

易金额，一般而言，商业银行最重要