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金融风险溢出效应的拓扑网络分析方法
目录
一、内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1.1金融风险传导的复杂性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.1.2传统风险度量方法的局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.1.3拓扑网络方法的应用前景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
1.2.1金融风险溢出效应研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2拓扑网络分析方法在金融领域的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.2.3研究述评与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3.1主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
1.3.2研究框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
1.3.3数据来源与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.4创新点与难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.4.1研究的创新之处．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
1.4.2研究的难点与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
二、相关理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.1金融风险溢出效应理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.1.1风险溢出的概念与类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.1.2风险溢出的传导机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.1.3影响风险溢出的因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.2拓扑网络分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.2.1网络的基本概念与指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.2.2中心性度量方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.2.3网络结构特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
三、基于拓扑网络的金融风险溢出效应测度模型．．．．．．．．．．．．．．．35
3.1金融风险网络构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.1.1网络节点与边的选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.1.2网络连接强度的度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.1.3网络拓扑结构的构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.2基于网络指标的溢出效应测度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.2.1节点中心性指标的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.2.2网络整体结构特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.2.3溢出效应的方向与强度分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.3模型的稳健性检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.3.1变换网络参数的影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.3.2替换网络指标的影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.3.3不同样本期的影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
四、实证研究设计．．．．．．．
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