2025年CFA特许金融分析师考试高频考点模拟试题集.docxVIP

2025年CFA特许金融分析师考试高频考点模拟试题集

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、金融经济学

要求：本部分测试学生对金融经济学基础知识的掌握，包括利率、投资组合理论、资本资产定价模型等。

1.假设某投资者的投资组合由以下资产组成，请计算该投资组合的预期收益率和标准差。

资产A：预期收益率=12%，权重=30%

资产B：预期收益率=15%，权重=40%

资产C：预期收益率=10%，权重=30%

2.某股票的β值为1.5，无风险利率为3%，市场预期收益率为8%，请计算该股票的预期收益率。

3.假设某投资者的投资组合包含以下两种资产，请计算该投资组合的预期收益率和标准差。

资产A：预期收益率=10%，方差=4%

资产B：预期收益率=12%，方差=9%，协方差=2

4.某投资者的投资组合包含以下两种资产，请计算该投资组合的夏普比率。

资产A：预期收益率=10%，方差=4%，贝塔值=1.2

资产B：预期收益率=12%，方差=9%，贝塔值=1.5

5.假设某投资者的投资组合由以下资产组成，请计算该投资组合的夏普比率。

资产A：预期收益率=12%，权重=30%，贝塔值=1.2

资产B：预期收益率=15%，权重=40%，贝塔值=1.5

资产C：预期收益率=10%，权重=30%，贝塔值=1.0

6.某投资者的投资组合包含以下两种资产，请计算该投资组合的特雷诺比率。

资产A：预期收益率=10%，方差=4%，贝塔值=1.2

资产B：预期收益率=12%，方差=9%，贝塔值=1.5

7.假设某投资者的投资组合由以下资产组成，请计算该投资组合的特雷诺比率。

资产A：预期收益率=12%，权重=30%，贝塔值=1.2

资产B：预期收益率=15%，权重=40%，贝塔值=1.5

资产C：预期收益率=10%，权重=30%，贝塔值=1.0

8.某股票的β值为1.5，无风险利率为3%，市场预期收益率为8%，请计算该股票的特雷诺比率。

9.假设某投资者的投资组合包含以下两种资产，请计算该投资组合的特雷诺比率。

资产A：预期收益率=10%，方差=4%，贝塔值=1.2

资产B：预期收益率=12%，方差=9%，贝塔值=1.5

10.某投资者的投资组合包含以下两种资产，请计算该投资组合的夏普比率。

资产A：预期收益率=10%，方差=4%，贝塔值=1.2

资产B：预期收益率=12%，方差=9%，贝塔值=1.5

二、财务报表分析

要求：本部分测试学生对财务报表分析基础知识的掌握，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

1.某公司2024年的资产负债表如下，请计算该公司的流动比率和速动比率。

资产：

流动资产：现金=100万，应收账款=200万，存货=300万

非流动资产：固定资产=400万，无形资产=100万

负债：

流动负债：短期借款=100万，应付账款=200万

非流动负债：长期借款=300万

2.某公司2024年的利润表如下，请计算该公司的毛利率、净利率和资产回报率。

营业收入=1000万

营业成本=600万

营业利润=400万

净利润=200万

总资产=1000万

3.某公司2024年的现金流量表如下，请计算该公司的经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额和筹资活动现金流量净额。

经营活动现金流量净额=100万

投资活动现金流量净额=-200万

筹资活动现金流量净额=300万

4.某公司2024年的资产负债表如下，请计算该公司的资产负债率、负债比率、权益比率。

资产总额=1000万

负债总额=500万

股东权益=500万

5.某公司2024年的利润表如下，请计算该公司的销售毛利率、销售净利率和总资产周转率。

营业收入=1000万

营业成本=600万

净利润=200万

总资产=1000万

6.某公司2024年的现金流量表如下，请计算该公司的自由现金流量。

经营活动现金流量净额=100万

资本支出=200万

7.某公司2024年的资产负债表如下，请计算该公司的流动比率和速动比率。

资产：

流动资产：现金=100万，应收账款=200万，存货=300万

非流动资产：固定资产=400万，无形资产=100万

负债：

流动负债：短期借款=100万，应付账款=200万

非流动负债：长期借款=300万

8.某公司2024年