中级银行从业资格考试中级风险管理历试题附完整答案详解（考点梳理）.docxVIP

中级银行从业资格考试中级风险管理历试题1

第一部分单选题(50题)

1、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入

【答案】：B

【解析】这道题考查我国银行业监管要求下银行机构市场准入的内容。按照我国银行业监管规定，银行机构的市场准入涵盖机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；业务准入是指按照规定的标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种；高级管理人员准入则是对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。A选项注册资本准入并非银行业市场准入的三个方面之一，注册资本是设立银行机构时需满足的一项条件，但不属于市场准入的分类类别。C选项金融产品准入，实际上金融产品的推出是在银行已获得业务准入后开展的具体业务操作层面内容，并非市场准入的核心方面。D选项区域准入同样不是银行业市场准入的标准分类内容，银行在不同区域开展业务更多是基于已有的准入资格在地域上的拓展安排。所以答案选B。

2、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险

【答案】：B

【解析】本题考查不同风险压力测试情景的判断。A选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人为错误、信息科技系统故障以及外部事件所造成损失的风险。主要货币汇率的变化并非操作风险所涵盖的范畴，所以该选项不符合题意。B选项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。主要货币汇率出现大的变化，会对金融机构的业务产生直接影响，属于市场风险压力测试情景，该选项符合题意。C选项，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。货币汇率变化与声誉风险并无直接关联，所以该选项不符合题意。D选项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。主要货币汇率变化不属于战略风险的范畴，所以该选项不符合题意。综上，答案选B。

3、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。

A.表外金融工具较为复杂

B.可产生流动性

C.可消耗流动性

D.确定性强

【答案】：D

【解析】本题主要考查对表外流动性相关知识点的理解。A选项，表外金融工具涉及多种复杂的金融创新和交易结构，其交易规则、风险特征等较为复杂，该表述正确。B选项，表外业务在一定情况下能够为金融机构产生流动性。例如，银行通过开展表外的信贷承诺业务，如果在承诺期内客户未提取资金，银行可将资金用于其他方面获取收益，并且在需要时还可能通过出售表外业务的相关权益等方式获取流动性，所以表外金融工具可产生流动性这一说法正确。C选项，表外业务也可能消耗流动性。比如，当银行的表外担保业务出现违约情况时，银行需要动用自身资金进行赔付，这就消耗了银行的流动性，所以该选项表述无误。D选项，表外业务往往受到多种不确定因素的影响，如市场环境变化、客户信用状况变化等，其未来的现金流和风险状况具有较大的不确定性，并非确定性强，所以此项说法不正确。综上，答案选D。

4、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％

【答案】：A

【解析】本题可通过计算各选项的损失金额来判断哪种贷款风险最大。损失金额越大，则贷款风险越大。A项：贷款金额为2000万元且可收回率为40％，那么不可收回金额（即损失金额）为贷款金额乘以不可收回率，不可收回率为\(1-40\%=60\%\)，所以损失金额为\(2000×60\%=1200\)万元。B项：贷款金额为1000万元且无任何担保，无担保意味着存在一定风险，但在没有更多风险量化信息的情况下，可简单认为在极端情况下损失金额为1000万元。C项：贷款金额为1100万元且有保证担保，有保证担保在一定程度上降低了贷款风险，所以其损失金额应小于1100万元。D项：贷款金额为2200万元且可收回率为50％，不可收回率为\(1-50\%=50\%\)，则损失金额为\(2200×50\%=1100\)万元。比较各选项的损失金额，\(1200＞1100＞1000\)，A项的损失金额最大，所以这几种贷款中风险最大的是A。

5、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为4