中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题附参考答案详解【研优卷】.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题

第一部分单选题(50题)

1、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。

A.无法确定

B.相等

C.较小

D.较大

【答案】：D

【解析】在投资领域，标准差是衡量风险的一个重要指标。当两个投资方案的预期收益相同时，标准差越大，意味着该方案的实际收益偏离预期收益的可能性就越大，也就代表着风险越大。在本题中，甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，且甲、乙两方案的预期收益相同，所以甲方案的风险较大，应选D。

2、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】：D

【解析】本题可通过分析每个选项来判断其是否属于小企业的特征，进而得出答案。-A选项：小企业通常股权结构相对集中，公司的决策和治理往往会受到股东的较大影响，股东的个人意愿和决策方式对企业的运营有着重要作用，所以该选项属于小企业特征。-B选项：相较于大型企业，小企业的财务管理可能不够规范，财务制度不够健全，财务数据的真实性和准确性较难把握，存在一定的财务信息不透明情况，所以该选项属于小企业特征。-C选项：小企业规模较小，抗风险能力较弱，其生产经营活动更容易受到市场波动、供求关系、经济形势等市场因素的影响，当市场出现变化时，小企业可能面临较大的经营压力，所以该选项属于小企业特征。-D选项：小企业由于自身规模小、资源有限、抗风险能力弱等特点，其生产经营活动易受市场、资金、技术等多种因素的影响，具有较大的不稳定性，并非相对平稳，所以该选项不属于小企业特征。综上，答案选D。

3、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿

B.75亿

C.50亿

D.82.5亿

【答案】：C

【解析】个人住房抵押贷款风险权重为50%。风险加权资产是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。已知该商业银行个人住房抵押贷款余额是110亿，按照权重法计算风险加权资产=个人住房抵押贷款余额×风险权重，即110亿×50%=55亿，但银行有拨备10亿，拨备可在计算风险加权资产时进行扣减。所以最终风险加权资产=55亿-10亿=50亿，答案选C。

4、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?

【答案】：D

【解析】本题可根据各选项内容分析其对生产汽车配件的中小企业偿债能力的影响程度。A选项：自由资金匮乏意味着企业自身可用于偿还债务的资金不足，在面临债务到期时，可能无法及时足额偿还债务，会对企业偿债能力产生较大影响。例如，企业自由资金少，当短期债务到期时，可能没有足够的现金来支付，从而影响偿债能力。B选项：产业层次较低表明企业所处的产业在整个产业链中的地位不高，竞争力相对较弱。这可能导致企业盈利能力受限，利润空间较小，进而影响企业的资金积累和偿债能力。比如，处于低产业层次的企业可能面临激烈的价格竞争，利润微薄，难以有足够的资金用于偿还债务。C选项：产品结构单一使得企业经营风险集中，如果该产品市场需求发生变化，或者出现竞争对手推出替代产品等情况，企业的销售额和利润可能会大幅下降，从而影响企业的偿债能力。例如，若该汽车配件企业只生产一种特定的配件，一旦市场对这种配件的需求减少，企业的收入就会受到严重影响，偿债能力也会随之降低。D选项：宏观经济变化虽然会对企业产生一定的影响，但相比自由资金匮乏、产业层次较低和产品结构单一等企业自身的内部因素，宏观经济变化对企业偿债能力的影响是间接的、相对较小的。宏观经济变化可能会通过影响市场需求、原材料价格等方面对企业产生影响，但企业可以通过调整经营策略等方式来应对。而企业自身的资金状况、产业层次和产品结构等内部因素是直接影响企业偿债能力的关键因素。综上，对该企业偿债能力影响最小的是宏观经济变化，答案选D。

5、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操