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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题密卷
第一部分单选题(50题)
1、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。
A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
B.该指标是一个静态指标
C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
【答案】：B
【解析】本题可对各选项逐一分析，从而判断说法是否正确。-A选项：贷款风险迁徙率衡量的是商业银行资产质量从一个时期到另一个时期变化的程度，也就是商业银行风险变化的程度，该说法正确。-B选项：贷款风险迁徙率是一个动态指标，它反映的是资产质量在不同时期的变化情况，并非静态指标，所以该项说法错误。-C选项：贷款风险迁徙率表示为资产质量从前期到本期变化的比率，体现了资产质量在时间上的动态变化，该说法正确。-D选项：贷款风险迁徙率主要包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，用于衡量不同类别贷款的质量变化情况，该说法正确。综上，答案选B。
2、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
【答案】：A
【解析】A选项正确。压力测试是一种风险管理技术，旨在评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。通过模拟一些极端但可能发生的情景，如经济衰退、利率大幅波动等，来检验银行的资产、负债和资本状况能否经受住冲击，从而提前做好应对准备，确保银行的稳健运营。B选项错误。分析资产组合历史的损益分布通常采用的是历史模拟法等统计分析方法，而不是压力测试的主要目的。压力测试更侧重于未来极端情景的模拟，而非对历史损益分布的分析。C选项错误。研究过去已经发生的市场突变是回顾性分析，压力测试主要是前瞻性的，聚焦于未来可能出现的极端不利情况，以帮助银行预测潜在风险和评估应对能力，并非主要研究过去的市场突变。D选项错误。事后检验是在业务活动或决策实施之后，对结果进行检查和验证，以评估其有效性和准确性。压力测试主要是在事前进行情景模拟和风险评估，并非用于有效的事后检验。综上，本题正确答案为A。
3、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。
A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况
B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险
【答案】：D
【解析】本题可对各选项逐一分析，判断说法的正误：-A项：“借短贷长”指银行接受短期存款并发放长期贷款，这是金融机构常见的资产负债期限错配情况，该项说法正确。-B项：商业银行需要具备足够的流动性以应对现金的巨额需求，在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日等特定时期，公众的资金需求常常会大幅增加，所以商业银行必须随时做好准备，该项说法正确。-C项：利率变化会影响商业银行的资金成本和收益，进而影响其资产负债的期限结构。例如，利率上升时，银行可能会更倾向于缩短资产期限或延长负债期限，该项说法正确。-D项：商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是可以通过合理的资产负债管理来进行控制和管理的，并非不可控性的流动性风险，该项说法错误。综上，答案选D。
4、材料题风险事件：
A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念
B.将部分涉事员工调岗
C.增强对客户和公众的透明度
D.良好处理与媒体的关系
【答案】：B
【解析】本题是关于风险事件的选择。对于风险事件的应对处理，关键在于判断各项措施是否能真正解决或应对风险。A提到宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念，这有助于塑造银行良好的形象，增强客户对银行的信任，从正面引导客户和公众对银行的认知，对缓解风险有积极作用。B将部分涉事员工调岗，只是对涉事员工工作岗位的调整，并没有从根本上解决导致风险事件发生的核心问题，不能有效应对风险事件，甚至可能因未解决实质问题而导致风险进一步扩大或再次发生。C增强对客户和公众的透明度，能让客户和公众更清楚地了解银行的情况，避免因信息不透明而产生误解和恐慌，有助于稳定客户和公众的情绪，降低风险。D良好处理与媒体的关系，能通过媒体正确引导舆论，避免负面舆论的过度传播，减少风险事件带来的不良影响。综上，不能作为有效应对风险事件措施的是B。
5、公司／机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。
A.金融知识和经营
B.商业银行的地理位置
C.服务质量和产品种
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