中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题卷【综合题】附答案详解.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题卷

第一部分单选题(50题)

1、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况

【答案】：A

【解析】风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，按报告使用者分为内部报告和外部报告。内部报告是供银行内部人员使用，用于辅助银行内部的风险管理、决策制定等工作；外部报告则更多是为满足外部监管机构、投资者等外部主体的信息需求。A选项“提供监管数据”主要是为了满足外部监管机构的要求，属于对外提供信息，是外部报告的范畴。B选项“配合内部审计检查”是在银行内部进行的工作，内部审计检查有助于银行发现内部管理中存在的问题，该工作的相关报告属于内部报告，可帮助银行完善内部管理。C选项“识别当期风险特征”是银行内部进行风险评估和管理的一个重要环节，通过识别当期风险特征，银行能够及时调整风险管理策略，此报告是为银行内部决策服务的，属于内部报告。D选项“评价整体风险状况”也是银行内部风险管理流程中的关键步骤，银行管理层通过了解整体风险状况来制定战略决策和风险应对措施，属于内部报告。综上，答案选A。

2、下列说法正确的是（）。

A.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守

B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进

【答案】：B

【解析】累计总敞口头寸法是计算所有外币的多头与空头的总和。该方法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围。这种计量方法比较保守，因为它涵盖了所有的外汇敞口，没有考虑不同货币之间的抵消效应。净总敞口头寸法是指以多头总额与空头总额中的绝对值较大的一方作为银行的总敞口头寸。它只考虑了多头和空头相互抵消后的剩余敞口，相对忽略了未抵消部分以外的其他外汇头寸情况，这种方式较为激进。所以，累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进，答案选B。

3、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购

【答案】：C

【解析】本题可根据各选项所涉及的资金筹集方式的特点，结合银行面临的长期资金缺口问题来进行分析。A项，向人民银行再贴现是指商业银行把已贴现但尚未到期的商业票据向中央银行再一次贴现以获得资金。再贴现通常是短期的资金融通方式，主要用于解决商业银行短期的资金流动性问题，不太适合解决未来三年内上百亿元的长期资金缺口问题。B项，拆入资金是金融机构之间为了调剂资金余缺、进行短期资金融通的行为，一般期限较短，多为隔夜、7天等短期拆借，难以满足银行未来三年内长期的资金需求。C项，发行银行债券是商业银行通过发行债券的方式向社会公众或其他机构投资者募集资金。债券具有期限可灵活设定的特点，银行可以根据自身资金需求，发行长期债券来筹集资金，以满足未来三年内上百亿元的长期资金缺口，是解决长期资金问题较为合适的方式。D项，用自有债券进行回购是指金融机构卖出债券的同时，交易双方约定在未来某一日期卖方再以约定价格从买方买回相等种类债券的交易行为。回购交易通常也是短期的资金融通手段，主要用于调节短期资金头寸，不能有效解决长期的资金缺口问题。综上，最恰当的方案是发行银行债券，答案选C。

4、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】：D

【解析】在操作风险计量的标准法里，不同的商业银行产品线对应着不同的β值。对于“代理服务业务”产品线，其对应的β值为15%，因此正确答案是D。

5、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系。A选项，操作风险可能会对流动性造成显著影响。例如银行因内部操作失误导致资金损失、业务中断等情况，可能会引发资金紧张，从而影响银行的流动性，所以该项表述错误。B选项，承担过多的信用风险意味着银行面临的借款人违约可能性