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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》彩蛋押题
第一部分单选题(50题)
1、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。
A.首席风险官必须具备独立性
B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C.首席风险官不能向董事会报告
D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
【答案】：C
【解析】该题主要考查对首席风险官相关规定的理解。A选项，首席风险官具备独立性是确保其能够客观公正地开展风险管理工作的重要前提。只有保持独立，才能不受其他部门或利益的干扰，准确地识别、评估和应对商业银行面临的各类风险，所以该表述正确。B选项，首席风险官的核心职责就是负责商业银行的全面风险管理。全面风险管理涵盖了银行经营活动的各个方面，包括信用风险、市场风险、操作风险等，首席风险官需要统筹协调各项风险管理工作，制定和实施风险管理策略，所以该表述正确。C选项，首席风险官是需要向董事会报告工作的。董事会是商业银行的决策机构，首席风险官向其报告能使董事会及时了解银行面临的风险状况，以便做出科学合理的决策，所以“首席风险官不能向董事会报告”这一表述错误。D选项，首席风险官与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责，这有助于保证其职能的专业性和独立性。避免因参与具体的操作和经营活动而产生利益冲突，从而能够更专注地履行风险监督和管理职责，所以该表述正确。综上，答案选C。
2、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。
A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
【答案】：B
【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其关于CreditRisk+模型的说法是否正确。-A项：CreditRisk+模型假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态，该项说法正确。-B项：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的，在该模型下组合的损失分布服从泊松分布，而不是在受到宏观经济影响时仍为正态分布，该项说法错误。-C项：CreditRisk+模型认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的，该项说法正确。-D项：CreditRisk+模型根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析，该项说法正确。综上，答案选B。
3、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）
A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法
B.现期风险暴露法和标准法；标准法
C.标准法和内部模型法；标准法
D.标准法和内部模型法；内部模型法
【答案】：A
【解析】本题主要考查金融监管相关规则的替代情况。2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准法》，其目的是替代此前的现期风险暴露法和标准法；2018年1月银保监会发布《交易对手违约风险资产计量规则》，该规则替代了原有的现期风险暴露法。A选项符合上述两个规则的替代情况。B选项中2018年1月银保监会发布规则替代的不是标准法，所以B选项错误。C选项2014年3月巴塞尔委员会公布的规则替代的不是标准法和内部模型法，且2018年替代的也不是标准法，C选项错误。D选项2014年替代情况错误，2018年也不是替代内部模型法，D选项错误。综上，本题正确答案是A。
4、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.利率风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.商品风险
【答案】：B
【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。A选项利率风险，可通过利率期货、利率互换等工具进行风险对冲，以降低利率波动对银行收益的影响，所以利率风险能采用风险对冲策略管理。B选项操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，其具有不确定性和难以预测性，不像市场风险那样有明显的价格波动和可对冲的资产或衍生产品与之对应，通常难以通过风险对冲策略进行管理，所以该选项符合题意。C选项汇率风险，银行可以利用外汇期货、外汇期权等金融衍生品进行风险对冲，锁定汇率，降低汇率变动带来的损失，因此汇率风险能采用风险对冲策略管理。D选项商品风险，可通过商品期货、期权等衍生工具
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