中级风险管理-中级银行从业试题《中级风险管理》预测试卷及答案详解（基础+提升）.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业试题《中级风险管理》预测试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件

【答案】：D

【解析】本题考查对违反用工法内容的理解。A选项，不良的业务或市场行为通常涉及到商业活动中的不正当竞争、违规操作等方面，主要与业务运营和市场秩序相关，并非违反用工法的范畴。B选项，咨询业务是一种正常的商业服务活动，本身并不涉及违反用工法的问题。C选项，产品瑕疵主要是关于产品质量方面的问题，与用人单位和员工之间的用工关系没有直接关联，不属于违反用工法的情况。D选项，性别及种族歧视事件涉及到用人单位在招聘、晋升、薪酬等用工环节中，基于性别或种族因素对员工进行不公平对待，这严重违反了用工法中关于平等就业、公平对待员工等相关规定。综上，正确答案是D。

2、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度

【答案】：A

【解析】本题是关于控制个人信贷业务操作风险可采取措施的考查。A选项，优化产品结构，改进操作流程能够从业务本身的设计和执行环节入手，使业务流程更加科学、合理和高效。通过优化产品结构，可以使信贷产品更符合市场需求和风险控制要求；改进操作流程则能减少操作过程中的漏洞和失误，降低操作风险，故该选项正确。B选项，强化一线实时监督检查虽然有助于及时发现操作中的问题，但它更多的是一种事后或事中的监控手段，不能从根本上改变业务操作流程和产品结构所带来的潜在风险，相比之下，对于控制操作风险的全面性和基础性不如优化产品结构和改进操作流程，所以该选项不正确。C选项，改革信贷经营管理模式侧重于信贷业务整体的经营和管理层面，主要涉及战略规划、组织架构、资源配置等方面的调整，不能直接针对具体的业务操作环节进行优化，对于控制操作风险的直接作用不如A选项，所以该选项不正确。D选项，实行严格的前中后台职责分离制度是一种内部控制的方式，它主要是通过明确不同部门和岗位的职责，防止权力集中和相互勾结，起到一定的风险防控作用，但它同样不能从源头上对业务操作流程和产品进行优化，对于控制操作风险的作用相对间接，所以该选项不正确。综上，答案选A。

3、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系。A选项，操作风险可能会对流动性造成显著影响。例如银行因内部操作失误导致资金损失、业务中断等情况，可能会引发资金紧张，从而影响银行的流动性，所以该项表述错误。B选项，承担过多的信用风险意味着银行面临的借款人违约可能性增加。一旦借款人无法按时还款，银行的资金回收就会出现问题，同时还要准备资金应对可能的坏账损失，这会使银行的资金流动性降低，增加流动性风险，该项表述正确。C选项，市场风险主要包括利率风险、汇率风险等。当市场情况发生变化时，投资组合的价值可能会波动，其产生流动资金的能力也会受到影响，进而造成银行流动性的波动，该项表述正确。D选项，声誉是银行的重要资产之一。声誉风险可能会使存款人对银行的信心下降，导致大量资金从银行流出，银行资金减少，进而可能导致流动性困难，该项表述正确。综上，答案选A。

4、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元

【答案】：C

【解析】本题可根据久期分析法的相关公式，分别计算出资产价值的变化和负债价值的变化，进而得出商业银行整体价值的变化。###步骤一：明确久期分析法中资产价值和负债价值变化的计算公式久期分析法下，资产价值的变化公式为\(\DeltaV_A=-D_A\timesV_A\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，负债价值的变化公式为\(\DeltaV_L=-D_L\timesV_L\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaV_A\)表示资产价值的变化，\(\DeltaV_L\)表示负债价值的变化，\(D_A\)表示资产加权平均