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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库
第一部分单选题(50题)
1、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。
A.资产敏感型缺口，上升
B.资产敏感型缺口，下降
C.负债敏感型缺口，上升
D.负债敏感型缺口，下降
【答案】：D
【解析】缺口分析用于衡量利率变动对银行当期收益的影响。当某一时段内负债大于资产（含表外业务头寸）时，会产生负缺口，这种情况被定义为负债敏感型缺口。在负债敏感型缺口下，市场利率上升时，银行需支付给存款人的利息等负债成本增加幅度大于其从资产（如贷款等）上获得的利息收入增加幅度。这是因为负债规模相对更大，利率上升会使负债利息支出显著上升，而资产利息收入增长相对有限，最终会导致银行的净利息收入下降。因此，当出现负缺口即负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致银行净利息收入下降，答案选D。
2、银行监管的首要环节是（）。
A.非现场监管
B.市场准入
C.现场检查
D.信息披露
【答案】：B
【解析】银行监管包含多个重要环节，每个环节都有其独特作用。A，非现场监管主要是通过收集银行业金融机构的报表、数据等信息进行分析和监测，以评估其风险状况和经营情况。它是监管机构持续监控银行运营的一种重要方式，但并非首要环节。B，市场准入是银行监管的首要环节。它是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。对银行进行严格的市场准入监管，能够从源头上控制银行的数量、质量和结构，防止不良机构进入金融市场，从而保证银行业的安全稳健运行。只有确保进入市场的银行具备良好的资质和条件，后续的监管工作才能更有效地开展。所以市场准入在银行监管中处于首要地位，B正确。C，现场检查是监管人员直接深入到银行业金融机构进行业务检查和风险评估。它能够对银行的实际状况进行实地了解，发现非现场监管难以发现的问题，但这是在银行已经进入市场之后进行的监管活动，不是首要环节。D，信息披露是要求银行及时、准确、完整地向社会公众披露有关财务状况、经营成果、风险管理等方面的信息，以增强市场透明度和公众对银行的监督。它有助于提高市场效率和约束银行行为，但同样也是在银行进入市场后进行的监管措施，并非首要环节。综上，答案选B。
3、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。
A.首席风险官必须具备独立性
B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C.首席风险官不能向董事会报告
D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
【答案】：C
【解析】该题主要考查对首席风险官相关规定的理解。A选项，首席风险官具备独立性是确保其能够客观公正地开展风险管理工作的重要前提。只有保持独立，才能不受其他部门或利益的干扰，准确地识别、评估和应对商业银行面临的各类风险，所以该表述正确。B选项，首席风险官的核心职责就是负责商业银行的全面风险管理。全面风险管理涵盖了银行经营活动的各个方面，包括信用风险、市场风险、操作风险等，首席风险官需要统筹协调各项风险管理工作，制定和实施风险管理策略，所以该表述正确。C选项，首席风险官是需要向董事会报告工作的。董事会是商业银行的决策机构，首席风险官向其报告能使董事会及时了解银行面临的风险状况，以便做出科学合理的决策，所以“首席风险官不能向董事会报告”这一表述错误。D选项，首席风险官与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责，这有助于保证其职能的专业性和独立性。避免因参与具体的操作和经营活动而产生利益冲突，从而能够更专注地履行风险监督和管理职责，所以该表述正确。综上，答案选C。
4、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）
A.基准风险
B.汇率风险
C.重新定价风险
D.期权性风险
【答案】：C
【解析】下面对各选项进行逐一分析：A项，基准风险指的是利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致产生的风险。该银行存款按美国国库券利率每半年定价一次，贷款按伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，这两种利率是不同的基准利率，会面临基准风险。B项，汇率风险是因汇率波动而导致的风险。银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，涉及美元和欧元两种货币，汇率的变动会对银行资产负债产生影响，所以会面临汇率风险。C项，重新定价风险是由利率变动引起的，表现为资产、负债和表外业务到期日不同及重新定价时间不同产生的风险。本题中存款和贷款都是每半年定
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