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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题
第一部分单选题(50题)
1、下列属于行业风险分析的是（）。
A.技术进步
B.行业监管政策和有关环境分析
C.环保意识增强
D.自然灾害等
【答案】：B
【解析】这题考查对行业风险分析内容的理解。A选项，技术进步更多体现的是科技领域的发展动态，它不一定直接就等同于行业风险，技术进步可能给某些行业带来机遇，如推动产业升级、提高生产效率等，并非专门针对行业风险的分析内容。B选项，行业监管政策和有关环境分析属于行业风险分析。行业监管政策的变化会直接影响行业内企业的经营活动和发展，比如政策的放宽或收紧会改变行业的市场准入条件、竞争规则等；行业有关环境分析包括行业的市场环境、经济环境等，这些因素都对行业的风险状况有着重要影响，所以该项符合题意。C选项，环保意识增强属于社会意识层面的变化，它对行业有一定影响，但不是直接的行业风险分析内容。环保意识增强可能促使一些行业调整生产方式等，但这更偏向于一种外部影响因素，而非专门的行业风险分析因素。D选项，自然灾害等属于不可抗力因素，虽然可能对行业造成冲击，但它是外部的突发因素，不属于对行业本身风险的系统性分析，行业风险分析更侧重于从行业自身的政策、市场、竞争等内在因素进行考量。综上，答案选B。
2、关于久期分析，下列说法正确的是（）。
A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
【答案】：B
【解析】本题可根据久期分析的相关知识，对每个内容逐一分析：-A：标准久期分析法主要衡量的是利率变动对银行经济价值的影响，它不能很好地反映期权性风险。期权性风险是一种较为复杂的风险，标准久期分析法难以全面准确地涵盖这类风险，所以该项错误。-B：基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。标准久期分析法侧重于对利率敏感性资产和负债的久期进行分析，不能反映基准风险，该项正确。-C：久期分析不仅能计量利率变动对银行短期收益的影响，还能衡量利率变动对银行经济价值的影响，所以该项错误。-D：久期分析是基于利率变动与价格变动之间的线性关系进行的分析方法，对于利率的大幅变动，这种线性关系不再成立，久期分析的结果会出现较大偏差，不能保证准确性，该项错误。综上，答案选B。
3、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。
A.操作风险不会对流动性造成显著影响
B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系。A选项，操作风险可能会对流动性造成显著影响。例如银行因内部操作失误导致资金损失、业务中断等情况，可能会引发资金紧张，从而影响银行的流动性，所以该项表述错误。B选项，承担过多的信用风险意味着银行面临的借款人违约可能性增加。一旦借款人无法按时还款，银行的资金回收就会出现问题，同时还要准备资金应对可能的坏账损失，这会使银行的资金流动性降低，增加流动性风险，该项表述正确。C选项，市场风险主要包括利率风险、汇率风险等。当市场情况发生变化时，投资组合的价值可能会波动，其产生流动资金的能力也会受到影响，进而造成银行流动性的波动，该项表述正确。D选项，声誉是银行的重要资产之一。声誉风险可能会使存款人对银行的信心下降，导致大量资金从银行流出，银行资金减少，进而可能导致流动性困难，该项表述正确。综上，答案选A。
4、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（），
A.各项存款总额
B.超额备付金头寸
C.各项贷款总额
D.现金头寸
【答案】：B
【解析】银行体系流动性的核心在于衡量商业银行在中央银行可灵活支配的资金状况。超额备付金头寸指的是商业银行在中央银行的存款中超过法定准备金的那部分资金，这部分资金可以随时用于满足商业银行的支付清算需求以及应对突发的资金流动，能够直接体现银行体系的流动性状况，所以B选项正确。A选项各项存款总额，它反映的是商业银行吸收的各类存款的总量，主要体现的是商业银行的资金来源规模，而不是流动性的直接体现，因为存款并不等同于可随时动用的资金，所以A选项错误。C选项各项贷款总额，这是商业银行的资金运用项目，反映的是商业银行对社会的资金投放规模，与银行体系在中央银行的流动性没有直接关系，所
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