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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》模拟试卷
第一部分单选题(50题)
1、以下关于久期的论述，正确的是（）。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
【答案】：A
【解析】久期缺口是衡量银行资产负债利率敏感度的指标。久期缺口的绝对值越大，意味着银行资产和负债的久期差异越大，当市场利率变动时，银行资产和负债价值变动的幅度差异也会越大，从而导致银行面临的利率风险越高。而久期缺口绝对值越小，表明银行资产和负债的久期较为接近，利率变动对资产和负债价值的影响相对均衡，银行面临的利率风险相对较低。所以久期缺口绝对值的大小与利率风险是有明显联系的，且久期缺口大小对利率风险大小的影响是明确的，并非需要做具体分析。因此，久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高，答案选A。
2、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。
A.股本收益率
B.资产收益率
C.经风险调整的业绩评估方法
D.风险价值
【答案】：C
【解析】国际商业银行衡量商业银行的盈利能力和风险水平，需要综合考虑多种因素。经风险调整的业绩评估方法（C）是最佳方法。该方法将风险因素纳入考量，能够更准确地衡量银行在承担风险的情况下所获得的收益，从而全面反映银行的盈利能力和风险水平。股本收益率（A）只关注了股东权益的回报，没有考虑到银行所承担的风险，可能会导致银行过度追求高收益而忽视风险，不能全面衡量银行的盈利能力和风险水平。资产收益率（B）侧重于衡量银行资产的运营效率，同样没有对风险进行有效调整，无法准确反映银行在不同风险情况下的真实盈利状况。风险价值（D）主要是对潜在风险的一种量化度量，它侧重于评估银行面临的风险程度，而没有直接体现银行的盈利能力。综上，衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的业绩评估方法，答案选C。
3、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。
A.房地产行业贷款比例超过30％
B.优质客户违约率上升
C.不良贷款率接近5％
D.衍生产品交易策略错误
【答案】：D
【解析】本题主要考查可能影响声誉的信用风险因素的判断。信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A选项，房地产行业贷款比例超过30％，这表明银行在房地产行业有较大的信贷集中。房地产行业具有一定的周期性和波动性，如果房地产市场出现问题，如房价大幅下跌、市场需求锐减等，可能导致大量房地产相关贷款出现违约，进而影响银行的声誉和资产质量，属于可能影响声誉的信用风险因素。B选项，优质客户违约率上升意味着原本信用状况良好的客户出现违约情况。优质客户通常是银行较为信赖和重视的客户群体，他们的违约率上升会使银行面临更大的信用风险，也会对银行的声誉产生负面影响，属于可能影响声誉的信用风险因素。C选项，不良贷款率接近5％，不良贷款率是衡量银行信贷资产质量的重要指标。不良贷款率的上升说明银行的信贷资产质量在下降，可能存在较多的贷款无法按时收回的情况，这不仅会给银行带来经济损失，还会损害银行的声誉和市场形象，属于可能影响声誉的信用风险因素。D选项，衍生产品交易策略错误，这主要涉及的是市场风险和操作风险。衍生产品交易是一种金融衍生工具的交易活动，交易策略错误可能导致在市场波动中遭受损失，但与信用风险并无直接关联，不属于可能影响声誉的信用风险因素。综上，答案选D。
4、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年
【答案】：C
【解析】资本规划是银行根据各项内外部约束，量身定制的以资本可获取性、可持续性为基础的规划。资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标，这是因为银行业务具有一定的周期性和不确定性，三年的时间跨度能够涵盖一个相对完整的业务周期，便于银行更好地规划资本的筹集、使用和管理，以应对可能出现的风险和不确定性。因此，本题选C。
5、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求
【答案】：B
【解析】本题主要考查商业银行在何种情况下不需要调整战略规划。商业银行的战略规划需定期审核或修正以适应市场环境变化。A项：中国银行业实行全面对外开放且竞争加剧，这是外部市场环境发生了重大变
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