原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》模拟试卷
第一部分单选题(50题)
1、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
A.董事会
B.高级管理层
C.操作风险部门
D.合规部门
【答案】：A
【解析】董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担对风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、政策及制度。操作风险部门主要负责操作风险管理体系的建立和实施，组织开展操作风险识别、评估、监测和控制等工作。合规部门主要负责对银行经营活动进行合规性审查和监督，确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求。所以应承担监控操作风险管理有效性最终责任的是董事会，答案选A。
2、远期汇率的决定因素不包括（）。
A.即期汇率
B.交易规模
C.期限
D.两种货币之间的利率差
【答案】：B
【解析】本题考查远期汇率的决定因素。远期汇率是指买卖双方成交后，在未来某一特定日期进行交割所使用的汇率。A选项，即期汇率是远期汇率的重要基础，它会对远期汇率产生影响。通常远期汇率是在即期汇率的基础上，结合其他因素进行调整得出的，所以即期汇率是远期汇率的决定因素之一。B选项，交易规模主要涉及外汇交易的数量大小，它并不直接决定远期汇率的高低。交易规模更多地与市场的流动性、交易成本等方面相关，而不是决定远期汇率的内在因素。C选项，期限是决定远期汇率的关键因素之一。不同的期限会使货币在未来面临不同的经济、政治等风险，从而影响远期汇率的定价。一般来说，期限越长，不确定性越大，远期汇率与即期汇率的差异可能也越大。D选项，两种货币之间的利率差在远期汇率的决定中起着重要作用。根据利率平价理论，利率较高的货币在远期往往会贬值，利率较低的货币在远期往往会升值，这体现了利率差对远期汇率的影响。综上，答案选B。
3、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。
A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权
D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权
【答案】：C
【解析】本题可根据权重法下不同商业银行资产风险权重的相关规定，对各选项进行分析判断。A项：对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权风险权重通常并不相等。我国中央政府的信用风险较低，其债权往往风险权重较低；而其他国家中央政府的信用状况差异较大，风险权重会根据具体国家的情况有所不同，所以该项资产风险权重不相等。B项：个人住房抵押贷款一般有房产作为抵押，风险相对一般企业债权较低。一般企业的经营状况和信用风险具有较大的不确定性，所以对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权风险权重不同。C项：在权重法下，对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权风险权重是相等的，该项正确。D项：政策性银行主要是为贯彻国家特定经济政策服务，其债权风险状况与公共实体部门不同。公共实体部门涵盖范围广泛，不同类型的公共实体部门信用风险也存在差异，所以对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权风险权重不相等。综上，答案选C。
4、金融稳定（?）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。
A.董事会
B.监事会
C.理事会
D.股东大会?
【答案】：C
【解析】本题主要考查《有效风险偏好框架制定原则》中关于强调限额在传导风险偏好方面作用，并要求将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类限额的主体。A选项董事会是公司的决策机构，主要负责公司重大经营决策等事务，在金融稳定的相关规定中，并非是该职责的承担主体。B选项监事会主要是对公司的经营管理活动进行监督，防止公司管理层滥用职权等行为，它并不负责风险偏好框架中限额传导及分解等工作。C选项理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额，所以该选项正确。D选项股东大会是公司的最高权力机构，主要是对公司的重大事项进行决策，如选举董事、监事等，并不涉及风险偏好限额传导和分解的具体职责。综上，本题答案选C。
5、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）
A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天
B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天
C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天
D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天
【
文档评论（0）