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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集
第一部分单选题(50题)
1、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。
A.情景选择
B.定量压力测试
C.资本规划
D.定性压力测试及管理行动
【答案】：C
【解析】本题主要考查商业银行资本充足率压力测试框架的构成内容。商业银行资本充足率压力测试的完整框架涵盖情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动等方面。A项，情景选择是压力测试的重要基础环节。通过合理选择不同的情景，能够模拟出在各种可能情况下商业银行所面临的风险状况，为后续的压力测试提供多样化的场景设定，所以它属于商业银行资本充足率压力测试框架，故A项不符合题意。B项，定量压力测试是基于具体的数据和模型，对商业银行在不同压力情景下的资本充足率等关键指标进行量化分析，通过精确的计算和模拟，评估商业银行在极端情况下的资本承受能力，是压力测试的核心环节之一，因此属于压力测试框架，故B项不符合题意。C项，资本规划侧重于对商业银行未来一段时间内资本的筹集、配置和使用等方面进行规划，主要关注的是资本的长期战略安排，并非资本充足率压力测试框架的直接组成部分，故C项符合题意。D项，定性压力测试及管理行动则是在定量分析的基础上，从定性的角度对压力测试结果进行评估和分析，并制定相应的管理措施和行动方案，以应对可能出现的风险，属于压力测试框架的重要内容，故D项不符合题意。综上，答案选C。
2、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。
A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5
【答案】：A
【解析】本题可根据速动比率的计算公式来计算该公司的速动比率。速动比率是指企业速动资产与流动负债的比率，用于衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力。其计算公式为：速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债。已知该公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，将数据代入上述公式可得：速动比率=（6000-2000）÷4000=4000÷4000=1所以该公司的速动比率为1，答案选A。
3、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。
A.最终责任
B.连带责任
C.担保责任
D.间接责任
【答案】：A
【解析】董事会和高级管理层在战略风险管理中处于核心决策和管理地位，他们的决策和管理行为直接影响战略风险管理的过程和结果。战略风险管理关系到组织的整体发展和重大利益，他们需要对战略制定、实施以及由此产生的各种风险和结果进行全面把控和负责。最终责任意味着他们对战略风险管理的最终成果承担不可推卸的责任，是全面且根本性的责任承担方式。连带责任通常在多个主体之间因共同行为或特定法律规定而共同对债务或责任负责的情况，这里董事会和高级管理层并非与其他主体存在这样共同担责的关系；担保责任是为他人的债务或行为提供保证，与战略风险管理的责任性质不符；间接责任强调非直接导致结果的责任，而董事会和高级管理层在战略风险管理中是直接参与和主导的角色，并非间接作用。所以董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任，应选A。
4、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。
A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法
【答案】：B
【解析】巴塞尔协议Ⅱ规定，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。内部评级法是一种较为先进的信用风险管理方法，它通过银行自身对信用风险的评估来确定资本要求。采用该方法的银行可以利用自身的数据和模型来估计违约概率、违约损失率等关键风险参数，从而更精确地反映银行面临的信用风险状况。而单独进行信用风险压力测试是为了确保银行在极端但可能发生的情况下，仍能保持足够的资本水平和稳健的经营能力。损失分布法主要用于衡量操作风险损失的分布情况；打分卡方法是一种简单的信用评估手段；标准法是一种相对简单和统一的风险计量方法，它们都没有在巴塞尔协议Ⅱ中被明确要求必须单独进行信用风险压力测试。所以答案选B。
5、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。
A.-0.2%～0.4%
B.-0.05%～0.1%
C.-0.05%～0.25%
D.0.1%～0.25%
【答案】：A
【解析】本题可根据正态分布的性质来计算该外汇投资组合当日收益率有95%可能性的取值范围。对于正态分布，约95%的数据会落在均值加减两倍标准差的区间内。已知该外汇投资组合的日平均
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