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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理考试题库

第一部分单选题(50题)

1、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。

A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型

B.流动性风险的预测期间一般以年为单位

C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素

D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行压力测试情景预测期间相关知识的理解。A选项：在进行商业银行压力测试时，不同类型的风险具有不同的特点和变化规律。例如，信用风险可能受宏观经济环境、企业经营状况等多种因素长期影响；而市场风险可能因金融市场的短期波动而迅速变化。因此，预测期间的长短需要考虑面临的风险类型，该选项描述正确。B选项：流动性风险具有即时性和不确定性的特点，一旦发生流动性危机，可能在短时间内对银行造成严重影响。所以流动性风险的预测期间通常较短，一般以天或周为单位，而不是以年为单位，该选项描述错误。C选项：预测期间的长短会直接影响压力测试的结果和有效性。如果预测期间过短，可能无法全面反映风险的发展和演变；如果预测期间过长，可能会引入过多的不确定性因素，导致测试结果的可靠性降低。所以预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素，该选项描述正确。D选项：市场风险主要受市场供求关系、利率、汇率等因素的影响，这些因素在短期内可能会发生较大变化。例如，股票市场的剧烈波动、汇率的突然变动等。因此，市场风险的预测期间一般以天或周为单位，以便及时捕捉市场变化，该选项描述正确。综上，答案选B。

2、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。

A.内部欺诈事件

B.外部欺诈事件

C.客户、产品和业务活动事件

D.执行、交割和流程管理事件

【答案】：B

【解析】本题主要考查对不同损失事件类型的理解和区分。A选项，内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件是由商业银行内部人员实施的，而题干强调的是第三方，所以A选项不符合。B选项，外部欺诈事件是指由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件，与题干描述相符，所以B选项正确。C选项，客户、产品和业务活动事件是指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件，并非题干中描述的情况，所以C选项错误。D选项，执行、交割和流程管理事件是指因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件，与题干所表达的第三方欺诈情形不同，所以D选项错误。综上，答案选B。

3、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务

【答案】：B

【解析】A选项，利用金融衍生品对冲市场风险是常见且有效的市场风险控制手段。金融衍生品如期货、期权等，能通过与基础资产的反向操作，降低因市场价格波动带来的风险，起到套期保值的作用，属于市场风险控制措施。B选项，自我评估法主要是用于识别、评估操作风险和预期损失的方法，并非针对市场风险进行控制，所以它不属于商业银行市场风险控制措施。C选项，对总交易头寸或净交易头寸设定限额，可以限制银行在市场交易中的暴露程度，避免因过度交易而面临过大的市场风险，是市场风险控制的重要措施。D选项，利用经济资本配置限制高风险业务，通过合理分配经济资本，将资源向低风险、高收益的业务倾斜，减少对高风险业务的投入，从而降低市场风险，属于市场风险控制措施。综上，答案选B。

4、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理

【答案】：B

【解析】本题考查压力情景应体现的银行特征。压力情景是指在不同假设情况下，对银行面临的风险和经营状况进行评估的情景设定。其目的在于全面、准确地反映银行在各种可能情形下的经营状况和所面临的风险。A选项“经营和收益”，收益只是经营成果的一个方面，压力情景不仅要考虑收益，更重要的是要关注经营过程中面临的各类风险，所以该选项不全面。C选项“风险和收益”，它没有突出银行的经营活动这一关键要素，压力情景需要基于银行的经营来分析风险和收益，该选项不能完整体现压力情景应体现的特征。D选项“经营和管理”，管理是保障经营顺利进行的手段，而压力情景重点关注的是银行经营中所面临的风险以及经营状况本身，并非管理这一维度，该选项不符合题意。B选项“经营和风险”，银行的经营活动涉及各种业务和交易，在这个过程中会面临各种各样的风险，压力情