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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题
第一部分单选题(50题)
1、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。
A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划
B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险
C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程
D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识
【答案】：B
【解析】战略风险识别在宏观战略层面需要从银行整体战略决策的高度进行评估和把控。A选项中业务领域负责人严格遵循商业银行的整体战略规划，这主要侧重于业务执行层面，是在既定战略下的操作要求，并非从宏观战略层面去识别战略风险，故A项不符合。B选项董事会和最高管理层全面、深入地评估商业银行长期战略决策中潜藏的战略风险，董事会和最高管理层处于商业银行决策的核心地位，对长期战略决策进行评估，是站在宏观战略高度识别战略风险的体现，故B项正确。C选项所有岗位员工严格遵守相关业务岗位的操作规程，这是针对具体业务操作流程的要求，是微观层面的业务执行规范，并非宏观战略层面的风险识别措施，故C项不符合。D选项所有岗位员工具备正确的风险管理意识，强调的是员工个体的风险意识培养，属于人员管理和意识层面的内容，并非从宏观战略层面去识别战略风险，故D项不符合。综上，答案选B。
2、下列不属于商业银行的业务的是（）。
A.公开市场业务
B.交易和销售
C.零售银行业务
D.公司金融
【答案】：A
【解析】本题可对各选项进行逐一分析来判断是否属于商业银行的业务。A项：公开市场业务是中央银行吞吐基础货币，调节市场流动性的主要货币政策工具，通过中央银行与指定交易商进行有价证券和外汇交易，实现货币政策调控目标。所以公开市场业务是中央银行的业务，并非商业银行的业务。B项：交易和销售是商业银行的业务内容之一。在交易和销售业务中，商业银行会参与各种金融市场的交易活动，如债券交易、外汇交易等，通过买卖金融资产来获取利润。C项：零售银行业务主要是针对个人客户提供的一系列金融服务，包括储蓄、贷款、信用卡、个人理财等。零售银行业务是商业银行重要的业务领域之一。D项：公司金融业务是商业银行为企业客户提供的金融服务，涵盖了企业融资、项目融资、现金管理、贸易融资等多个方面，是商业银行的核心业务之一。综上，不属于商业银行业务的是A。
3、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
【答案】：C
【解析】本题主要考查对VaR值含义的理解。VaR即风险价值，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在本题中，Y银行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，这意味着在给定的一天时间内，银行的投资组合在99%的置信水平下，最大损失不会超过5000万元人民币。那么反过来理解，其投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%。下面对各选项进行分析：A项：“Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元”，99%的VaR值为5000万元并不代表有99%的概率损失金额恰好为5000万元，而是有99%的概率损失不超过5000万元，该项错误。B项：“Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%”，由前面分析可知损失超过5000万元的概率应不大于1%，而非不大于99%，该项错误。C项：“Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%”，符合对VaR值含义的正确理解，该项正确。D项：“Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元”，同样，1%是损失超过5000万元的概率，而不是有1%的概率损失金额为5000万元，该项错误。综上，正确答案是C。
4、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（??）。
A.盈利能力和流动性管理水平
B.资本充足率水平和流动性管理水平
C.盈利能力和风险管理水平
D.资本充足水平和风险管理水平
【答案】：D
【解析】在商业银行经营过程中，资本充足水平和风险管理水平是决定其风险承担能力的核心要素。资本充足水平是银行抵御风险的重要保障。银行的资本就像是其经营的“缓冲垫”，当银行面临风险损失时，足够的资本能够吸收这些损失，维持银行的正常运营，避免因损失过大而导致银行破产。较高的资本充足水平意味着银行有更强的实力来
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