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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》黑钻押题
第一部分单选题(50题)
1、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。
A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
【答案】：A
【解析】本题可通过对各选项逐一分析来确定答案。A选项，风险迁徙类指标是动态指标，它反映的是资产质量从前期到本期变化的情况，并非静态指标，所以A说法不正确。B选项，风险迁徙类指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率，该表述准确，它能够直观体现资产质量在不同时期的变动情况。C选项，风险迁徙类指标衡量了商业银行风险变化的程度，通过该类指标可以清晰看到商业银行资产质量的变化方向和程度，进而了解其面临的风险状况。D选项，风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率，这是风险迁徙类指标的常见分类方式，用于分别衡量正常贷款和不良贷款的质量变化情况。本题要求选择说法不正确的，因此答案是A。
2、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。
A.0.5
B.0.O8
C.0.2
D.0.13
【答案】：A
【解析】预期损失率的计算公式为：预期损失率=预期损失÷资产风险敞口。已知预期损失为40亿，资产风险敞口为80亿，将数据代入公式可得：40÷80=0.5，所以该商业银行的预期损失率是0.5，答案选A。
3、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。
A.单一客户风险限额
B.组合风险限额
C.集团客户风险限额
D.分散风险限额
【答案】：B
【解析】这道题主要考查对不同限额管理类别作用的理解。A选项单一客户风险限额，主要是针对单个客户设定的风险控制额度，其作用是对某一个具体客户的风险进行管控，并非是防止信贷风险集中于某一行业，所以A选项不符合。B选项组合风险限额，它是基于对不同行业、不同客户等多种因素组合形成的风险限额。通过设定组合风险限额，可以使得信贷资金分散到不同行业，避免信贷风险过度集中于某一行业，所以B选项正确。C选项集团客户风险限额，是针对集团客户整体设定的风险控制额度，重点在于管控集团客户这一特定群体的风险，而非防止信贷风险集中于某一行业，所以C选项不符合。D选项分散风险限额并非一个常见的标准限额管理类别表述，所以D选项也不正确。综上，答案是B。
4、（）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。
A.董事会
B.高级管理层
C.操作风险部门
D.合规部门
【答案】：A
【解析】董事会是商业银行的最高风险管理和决策机构，承担对风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、政策及制度。操作风险部门主要负责操作风险管理体系的建立和实施，组织开展操作风险识别、评估、监测和控制等工作。合规部门主要负责对银行经营活动进行合规性审查和监督，确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求。所以应承担监控操作风险管理有效性最终责任的是董事会，答案选A。
5、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。
A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源／技术设备要求等符合战略规划的要求
B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色
C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划
D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面
【答案】：C
【解析】本题主要考查对战略规划相关说法的正误判断。A选项，在信用卡扩展规划中，认真评估其与收入增长率、人力资源/技术设备要求等是否符合战略规划的要求，这是合理且必要的，通过这样的评估可以确保信用卡业务的扩展与整体战略规划相契合，有助于战略目标的实现，所以该说法正确。B选项，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。这是制定战略规划的基本原则，只有基于实际情况和发展潜力，才能制定出切实可行且具有针对性的战略规划，体现出银行自身的竞争优势和特色，该说法正确。C选项，商业银行战略风险管理的最有效方法并非是以盈利为导向制定战略规划。战略风险管理应将战略规划与风险管理紧密结合，综合考虑各种风险因素和长期可持续发展，而不能仅仅以盈利为单一导向。因为单纯追求盈利可能会忽视潜在的风险，导致银行在面对复杂的市场环境和不确定性时陷入困境，所以该项说法错误。D选项，战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面。宏观战略层面确定了银行
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