中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题密卷附答案详解（预热题）.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题密卷

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求

B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

【答案】：D

【解析】本题主要考查对商业银行内部资本充足评估报告相关知识点的理解。A项：当监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求是合理的，这体现了对银行内部评估能力的认可和合理运用，该项表述正确。B项：内部资本充足评估报告的重要作用之一就是评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险，这样能够确保银行的稳健运营，有效应对各类风险挑战，该项表述正确。C项：该报告作为银行的自我评估过程和结论的书面体现，能够反映银行在风险管理方面的情况和问题，所以可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件，有助于银行不断优化自身的风险管理，该项表述正确。D项：监管机构在银行提交评估报告后，依然需要对银行内部资本充足评估程序进行检查。因为仅仅依据银行提交的报告，无法全面、准确地了解其内部资本充足评估程序的实际执行情况和有效性，检查工作可以帮助监管机构发现潜在问题，确保银行内部资本充足评估程序的合规性和可靠性，所以该项表述错误。综上，答案选D。

2、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

【答案】：C

【解析】这道题主要考查对商业银行风险文化相关内容的理解。A项，内外部经营管理环境处于不断变化中，风险文化只有随之不断修正，才能适应新环境、新挑战，更好地发挥作用，所以该项说法正确。B项，商业银行通过建立规章制度为风险文化提供制度保障，实施绩效考核形成激励机制，有助于在日常运营中逐渐培养员工良好的风险意识和习惯，形成良好的风险文化，该项说法合理。C项，风险文化建设是一个全面、系统的工程，贯穿于商业银行的各个层面和业务流程，涉及全体员工和各个部门，并非仅靠风险管理部门就能完成，所以该项说法最不恰当。D项，风险文化是商业银行在长期发展过程中形成的一种文化理念和价值取向，贯穿于其整个生命周期，它是一个长期的、渐进的过程，不能通过短期突击实现，该项表述正确。综上，答案选C。

3、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.两年

【答案】：B

【解析】重大风险暴露和高风险国家暴露需要及时且周期性地向董事会报告，以保障决策层对风险状况的持续了解。通常对于此类风险暴露的报告频率有一定规范要求。从时间维度分析，半年的报告周期相对较长，可能导致在报告间隔期间风险积累而不能及时被董事会掌握，故A不符合要求；一年和两年的报告周期就更长了，这会使董事会难以及时根据风险变化情况做出决策，不利于对风险的有效管控，所以C和D也不合适。而季度报告的周期相对较短，能够让董事会每三个月就了解一次重大风险暴露和高风险国家暴露的情况，便于及时采取措施应对风险，因此应当至少每季度向董事会报告，B正确。

4、（）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。

A.货币贬值

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同情形定义的理解。A选项货币贬值，通常是指单位货币所含有的价值或所代表的价值的下降，即单位货币价格下降，与债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形并无直接关联。B选项银行业危机，是指银行过度涉足高风险行业，从而导致资产负债严重失衡，呆账负担过重而使资本运营呆滞而破产倒闭的危机，并非是债务人所在国政治方面的情况。C选项转移事件，一般是指资金、资产等的转移相关情况，并非题干所描述的政治方面的定义。D选项政治动荡，是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形，符合题干对该概念的定义。综上，答案选D。

5、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.2