中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题密卷【达标题】附答案详解.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题密卷

第一部分单选题(50题)

1、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10％。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30％。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％

【答案】：D

【解析】本题可根据KPMG风险中性定价模型来计算该信用评级为B企业的1年期违约概率。KPMG风险中性定价模型的公式为：\((1-P_d)×(1+K_d)+P_d×(1+K_d)×回收率=1+K_{RF}\)，其中\(P_d\)为违约概率，\(K_d\)为风险贷款的年利率，\(K_{RF}\)为无风险利率（本题中可近似用信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率表示）。已知信用评级为B企业的项目贷款年利率\(K_d=10\%=0.1\)，回收率为\(30\%=0.3\)，信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率\(K_{RF}=5\%=0.05\)。将上述数据代入公式\((1-P_d)×(1+0.1)+P_d×(1+0.1)×0.3=1+0.05\)，先对等式左边进行化简：\((1-P_d)×1.1+P_d×1.1×0.3=1.1-1.1P_d+0.33P_d=1.1-0.77P_d\)。则原方程变为\(1.1-0.77P_d=1.05\)，移项可得\(0.77P_d=1.1-1.05\)，即\(0.77P_d=0.05\)，解得\(P_d=\frac{0.05}{0.77}\approx6.5\%\)。所以该信用评级为B企业的1年期违约概率约为6.5%，答案选D。

2、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

【答案】：B

【解析】本题主要考查对声誉风险管理的认识。A项：有效的声誉风险管理确实需要有资质的管理人员运用专业知识进行决策和管理，高效的风险管理流程确保风险能够及时被识别、评估和应对，现代信息技术则为风险监测和数据处理等提供支持，三者共同作用能提升声誉风险管理的效果，该项表述恰当。B项：声誉风险具有突发性、难以量化等特点，历史模拟法主要用于对市场风险等可以用历史数据进行量化分析的风险进行计量和监测，声誉风险难以通过历史模拟法进行准确的计量和监测，该项表述不恰当。C项：商业银行在经营过程中面临信用风险、市场风险、操作风险等各类风险以及不确定因素，这些都可能引发客户、投资者等对银行的负面评价，从而危及自身声誉，该项表述恰当。D项：所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，这样才能从各个环节减少可能造成声誉风险的因素，共同维护银行的声誉，该项表述恰当。综上，答案选B。

3、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】：A

【解析】本题可根据商业银行风险计量的相关知识，对各选项进行逐一分析。A选项，监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险，而非初级方法。高级方法通常能更精确地反映银行面临的风险状况，有助于银行更有效地进行风险管理和资本配置等，所以该项表述不恰当。B选项，风险计量确实可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式。定性方法可以基于专家判断、经验等对风险进行主观评估；定量方法则利用数学模型、统计数据等进行精确计算；将两者结合能更全面、准确地衡量风险，该项表述恰当。C选项，银行在使用量化模型计量风险时，由于模型本身可能存在假设不合理、数据不准确、参数估计偏差等问题，确实可能产生模型风险，该项表述恰当。D选项，风险计量涵盖了对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估。对单个风险的评估有助于识别和管理具体业务或资产的风险；组合风险评估能考虑不同风险之间的相关性；银行整体风险评估则综合考量银行面临的所有风险，以全面把握银行的风险状况，该项表述恰当。综上，答案选A。

4、（）属于零售性质的资金。

A.同业拆借

B.发行票据

C.居民储蓄

D.再贴现

【答案】：C

【解