中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题卷（典型题）附答案详解.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题卷

第一部分单选题(50题)

1、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。

A.1

B.0.6

C.1.5

D.0.5

【答案】：A

【解析】本题可根据速动比率的计算公式来计算该公司的速动比率。速动比率是指企业速动资产与流动负债的比率，用于衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力。其计算公式为：速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债。已知该公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，将数据代入上述公式可得：速动比率=（6000-2000）÷4000=4000÷4000=1所以该公司的速动比率为1，答案选A。

2、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％

【答案】：D

【解析】核心负债比例是指核心负债与总负债的比率，该比率用于衡量银行负债的稳定性。其计算公式为：核心负债比例=核心负债÷总负债×100%。在本题中，已知该商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，将数据代入公式可得：核心负债比例=3000÷7500×100%=40%。因此，答案选D。

3、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％

【答案】：C

【解析】国际收支逆差与国际储备之比用于衡量一国以国际储备弥补国际收支逆差的能力。当该比例达到一定程度时，意味着该国在利用国际储备应对逆差方面面临较大压力，即风险较大。一般来说，此比例的限度为150%。当国际收支逆差与国际储备之比超过150%，说明该国国际储备相对其国际收支逆差而言可能不够充足，在弥补逆差时会存在较大风险，例如可能导致国际储备过度消耗、货币贬值压力增大等情况。A选项50%相对较低，在此比例下，国际储备相对国际收支逆差较为充裕，风险相对较小。B选项100%表示国际收支逆差与国际储备相等，虽然有一定风险，但风险程度低于150%的情况。D选项200%明显高于150%，当达到这一比例时风险已经很高，但题干问的是一般限度，150%才是符合要求的限度。所以本题应选C。

4、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率

【答案】：B

【解析】本题主要考查风险管理实践中刻画风险的重要指标。在风险管理实践中，标准差是衡量数据离散程度的统计量，它反映了变量在其平均值附近的波动程度。在投资等领域，标准差可用来衡量资产收益率的波动情况，波动越大意味着风险越高，所以通常将标准差作为刻画风险的重要指标，B项正确。A项，方差是标准差的平方，它和标准差都可衡量数据离散程度，但在实际的风险管理实践中，标准差与原始数据的单位相同，使用起来更为直观和方便，所以一般用标准差而非方差来刻画风险，A项错误。C项，未来收益率是对资产未来可能获得收益的预期，它主要用于衡量投资的收益情况，而不是直接刻画风险，C项错误。D项，预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率，它反映的是投资的预期回报水平，并非用于刻画风险，D项错误。综上，本题答案选B。

5、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行市场风险的理解。A选项描述的是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，这属于流动性风险，是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，并非市场风险。B选项，金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险，符合市场风险的定义。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，所以该选项正确。C选项，交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，这属于信用风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。D选项，由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失