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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题卷
第一部分单选题(50题)
1、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
【答案】：C
【解析】本题主要考查计量市场风险时，计算VaR值方法需采用压力测试进行补充的原因。A选项，压力测试是用于评估在极端不利情况下可能发生的损失，并非提供一般市场情形下精确的损失水平，A错误。B选项，VaR方法并非只有在99％的置信区间内有效，不同的置信区间都可使用VaR方法，B错误。C选项，VaR值反映的是一定置信区间内的最大损失，但它没有说明极端损失情况。而压力测试能对极端情况进行模拟分析，可补充VaR方法在这方面的不足，所以计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，C正确。D选项，压力测试主要是模拟极端市场情况，而不是计量正常市场情况下所能承受的风险损失，D错误。综上，答案选C。
2、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。
A.重新定价风险
B.期权风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
【答案】：A
【解析】缺口分析作为衡量商业银行当期收益对利率变动敏感性的市场风险重要计量和分析方法，侧重点在于分析重新定价风险。重新定价风险是由于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）存在差异而产生的风险，缺口分析通过对不同期限的资金缺口进行计算和分析，能很好地衡量利率变动对银行当期收益因重新定价因素产生的影响。而期权风险是源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权，缺口分析并非主要针对其进行分析；收益率曲线风险主要是收益率曲线的斜率和形状变化导致的风险，这不是缺口分析的侧重点；基准风险则是在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下产生的风险，也不是缺口分析重点关注的内容。所以本题应选A。
3、下列债券的久期最长的是（）。
A.一张10年期、利率为5％的息票债券
B.一张8年期、零息票债券
C.一张8年期、利率为5％的息票债券
D.一张10年期、零息票债券
【答案】：D
【解析】久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值，它反映了债券价格对利率变动的敏感性，一般而言，债券期限越长、票面利率越低，久期越长。A项为10年期、利率为5％的息票债券。10年的期限较长，但它是息票债券，会在存续期内定期支付利息，使得现金流回收相对较快，从而久期会小于同样期限的零息票债券。B项是8年期、零息票债券。8年的期限相对10年较短，零息票债券虽然没有中间利息支付，现金流回收集中在到期日，但由于期限短于10年，所以久期也会小于10年期的债券。C项为8年期、利率为5％的息票债券。一方面期限为8年，短于10年期债券；另一方面是息票债券，有定期利息支付，现金流回收相对更快，久期会比同期限零息票债券及10年期债券短。D项是10年期、零息票债券。期限长达10年，且没有中间利息支付，所有现金流都集中在到期日收回，这使得其现金流回收时间最长，久期也就最长。综上，久期最长的是10年期、零息票债券，答案选D。
4、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）
A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
D.现场检查对非现场监管有指导作用
【答案】：D
【解析】本题可根据现场检查的相关定义、流程以及其与非现场监管的关系来分析各选项。-A：现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查，这是现场检查的基本定义，该表述正确。-B：现场检查过程通常分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段，此为现场检查的标准流程，该表述正确。-C：现场检查实施阶段可分为进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业五个环节，该表述准确说明了现场检查实施阶段的具体内容，是正确的。-D：应该是非现场监管对现场检查有指导作用，而不是现场检查对非现场监管有指导作用，该项表述错误。综上，答案选D。
5、风险监管的核心步骤是（）。
A.了解机构
B.规划监管行动
C.风险评估
D.风险衡量
【答案】：C
【解析】风险监管是一个系统且重要的工作流程，其各个环节都有着独特的作用和意义。A选项“了解机构”是
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