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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》历年机考真题集
第一部分单选题(50题)
1、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。
A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱
B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱
C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强
D.直接面向风险管理；可操作性相对较强
【答案】：B
【解析】本题考查资产分类监管标准的优缺点。资产分类监管标准直接面向风险管理，这是其优点。直接面向风险管理意味着该标准能够紧密围绕风险的识别、评估和控制等关键环节，更有针对性地对资产进行分类，有助于监管部门和金融机构更好地把握资产的风险状况，从而采取有效的风险防范和应对措施。而其缺点是可操作性相对较弱。可操作性弱可能是因为该标准在实际应用过程中，涉及到较为复杂的风险管理理论和方法，对执行人员的专业知识和技能要求较高；或者在数据获取、指标计算等方面存在一定难度，导致在实际操作中难以准确、高效地实施。综上，资产分类监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱，答案选B。
2、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
A.国别风险敞口识别
B.国别风险敞口计量
C.国别风险敞口监控
D.国别风险敞口评估
【答案】：B
【解析】这道题正确答案是B。国别风险敞口计量规则需要在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A选项国别风险敞口识别主要是对可能面临国别风险的敞口进行辨别和界定，重点在于找出存在风险的业务或资产，并非结合风险计量和管理水平确定规则，所以A选项不符合要求。C选项国别风险敞口监控是对已识别和计量的风险敞口进行持续的跟踪和监测，确保能及时发现风险的变化情况等，并非确定规则，所以C选项不正确。D选项国别风险敞口评估是对风险敞口的大小、可能性等进行综合评估，是在计量之后进行的一步分析，并非用于确定规则，所以D选项也不合适。综上，本题应选B。
3、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。
A.第2个工作日
B.第1个工作日
C.第3个工作日
D.第5个工作日
【答案】：A
【解析】本题主要考查即期外汇买卖中交割日的时间规定。即期外汇买卖是外汇交易中的一个重要概念，明确其交割日的时间对于理解和进行外汇交易具有关键意义。在外汇交易实践里，即期外汇买卖的交割日规定是交易日以后的第2个工作日。之所以这样规定，是基于国际外汇市场的惯例和交易规则，这种时间安排有助于交易双方有合理的时间完成资金清算和外汇交割等操作，保障交易的顺利进行。A选项符合即期外汇买卖中交割日为交易日以后第2个工作日这一规定；B选项第1个工作日不符合实际的交割日规定；C选项第3个工作日也与标准的交割时间不符；D选项第5个工作日同样不是即期外汇买卖的交割时间。综上，正确答案是A。
4、内部控制的目标不包括（）。
A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循
B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系
D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告
【答案】：C
【解析】本题主要考查内部控制目标的相关内容。A选项，确保企业遵循所适用的法律及法规是内部控制的重要目标之一。企业在经营过程中需要遵守各类法律法规，通过有效的内部控制可以规范企业的行为，避免因违法违规而带来的法律风险和声誉损失，保证企业在合法合规的框架内运营。B选项，确保企业基本业务目标的实现，如业绩和盈利目标以及资源的安全性，也是内部控制的关键目标。内部控制通过对企业各项业务活动的监督、管理和协调，能够合理配置资源，提高运营效率，保障企业朝着既定的业绩和盈利目标前进，同时保护企业资产的安全完整。C选项，明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系，这属于公司治理结构的范畴，并非内部控制的目标。公司治理侧重于构建企业的组织架构和权力分配体系，而内部控制主要关注的是企业内部业务活动的流程控制、风险防范等方面。D选项，确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告，是内部控制的重要目标。准确可靠的财务报表能够为投资者、债权人等利益相关者提供真实的企业财务状况和经营成果信息，通过内部控制可以保证财务报表编制过程的准确性和规范性，提高财务信息的质量。综上，答案选C。
5、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平
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