中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编含答案详解（名师推荐）.docxVIP

中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编

第一部分单选题(50题)

1、行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）

A.金融机构利益，以金融机构为核心

B.金融机构利益，以客户为核心

C.消费者利益，以金融机构为核心

D.消费者利益，以客户为核心

【答案】：D

【解析】行为风险指的是金融机构行为给金融消费者合法权益带来不利影响的风险。所以行为风险定义会把消费者利益放在核心位置，这也体现了以客户为核心的风险管理理念。A选项以金融机构利益为核心不符合行为风险定义对核心位置的界定，且以金融机构为核心也不符合体现的风险管理理念；B选项虽然提到金融机构利益，但行为风险核心并非金融机构利益；C选项后半句以金融机构为核心与行为风险体现的理念不符。因此，正确答案是D。

2、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。

A.操作风险

B.国家风险

C.市场风险

D.流动性风险

【答案】：A

【解析】本题可根据各风险的定义来判断正确答案。A.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，与题干描述相符。B.国家风险是指经济主体在与非本国交易对手进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险，并非题干中所描述的风险类型。C.市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，主要涉及市场价格波动方面，与题干内容不一致。D.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，和题干中所提及的造成损失的原因不相关。综上，答案选A。

3、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会

【答案】：C

【解析】本题考查《有效风险偏好框架制定原则》中关于限额传导风险偏好相关规定的责任主体。在金融稳定的相关管理体系中，不同的机构有着不同的职责和权力。A项董事会，主要负责公司的战略决策、重大事项审批等，但在《有效风险偏好框架制定原则》里，并非是特别强调限额在传导风险偏好方面作用并要求分解总体风险偏好的主体。B项监事会，其职责主要是对公司的经营管理活动进行监督，以确保公司的运营合规、合法，并不涉及风险偏好分解的相关工作。C项理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额，所以该项正确。D项股东大会是公司的最高权力机构，主要决定公司的重大事项，如选举董事、审批公司的年度财务预算等，与风险偏好分解的具体工作无关。综上，本题应选择C。

4、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（）。

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率

【答案】：A

【解析】本题考查对评估客户短期偿债能力指标的理解。A选项，流动比率是流动资产与流动负债的比率，它衡量了企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力，是反映企业短期偿债能力的重要指标。一般来说，流动比率越高，表明企业短期偿债能力越强，所以商业银行可以利用流动比率评估客户的短期偿债能力。B选项，利息保障倍数是指企业息税前利润与利息费用之比，它反映了企业经营收益为所需支付的债务利息的多少倍，主要衡量的是企业长期偿债能力以及支付负债利息的能力，而非短期偿债能力。C选项，有形净值债务率是企业负债总额与有形净值的百分比，有形净值是所有者权益减去无形资产净值后的净值，它是更为谨慎、保守地反映在企业清算时债权人投入的资本受到股东权益保障程度的指标，侧重于长期偿债能力的分析。D选项，资产负债率是期末负债总额除以资产总额的百分比，也就是负债总额与资产总额的比例关系，该指标反映债权人所提供的资本占全部资本的比例，用于衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，同时也反映债权人发放贷款的安全程度，主要体现长期偿债能力。综上，答案选A。

5、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】：C

【解析】本题主要考查衡量汇率变动对银行当期收益影响的方法。A选项，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，并非针对汇率变动，所以A选项不符合题意。B选项，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，和汇率变动对银行当期收益的影响无关