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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题
第一部分单选题(50题)
1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
【答案】：D
【解析】市场风险包含多种类别，利率风险是其中重要组成部分。下面对各情况进行分析：A.收益率曲线风险是指收益率曲线斜率以及形状变化导致的风险，它主要关注的是不同期限债券收益率之间关系变化带来的风险，并非最主要和最常见的利率风险形式。B.期权性风险是由期权性工具具有的不对称支付特征所带来的风险，期权的存在会使银行资产、负债和表外业务面临不确定性，这也不是利率风险中最主要和常见的形式。C.基准风险是指当贷款的基准利率和存款的基准利率的变化不一致时，银行面临的风险，它是利率风险的一种，但并非最主要和最常见的。D.重新定价风险也称为期限错配风险，是由于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异而产生的风险。在银行的日常经营中，资产和负债的期限结构往往存在错配情况，利率的波动会对不同期限的资产和负债价值产生不同影响，从而导致银行面临损失的可能性。因此，重新定价风险是利率风险最主要和最常见的形式。综上，答案选D。
2、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。
A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
C.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
【答案】：B
【解析】本题主要考查不同资产负债匹配方式下流动性风险的高低。对于各选项分析如下：A.负债以公司／机构存款为主，公司/机构存款往往具有集中性和大额性的特点，稳定性相对较差，一旦公司或机构有资金调动需求，可能会出现大量存款集中提取的情况。而资产以中短期贷款为主，虽然中短期贷款相对中长期贷款流动性稍好，但由于负债端的不稳定，整体仍面临较高的流动性风险。B.负债以零售客户存款为主，零售客户存款通常较为分散，单个客户的存款金额相对较小，具有较强的稳定性和黏性，波动相对较小。资产以中短期贷款为主，中短期贷款能够在相对较短的时间内收回资金，保证了资产的流动性。所以这种资产负债匹配方式下，流动性风险最低。C.负债以公司／机构存款为主，其稳定性欠佳。资产以中长期贷款为主，中长期贷款资金回收周期长，资金被长期占用，当负债端出现资金集中提取时，资产端难以迅速变现来满足资金需求，流动性风险较高。D.负债以循环发行的短期债券为主，短期债券需要不断循环发行来维持资金，面临着再融资风险，如果市场环境不利，可能无法顺利发行新的债券来偿还到期债券。资产以中长期贷款为主，资金回收慢，难以应对短期债券到期的资金需求，流动性风险很大。综上，正确答案是B。
3、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
【答案】：B
【解析】本题可对各内容逐一分析，判断其描述是否正确。-A：债券的票面利率是固定的，而到期收益会受到债券价格波动、利息再投资收益等多种因素的影响，通常不等于票面利率，该项描述正确。-B：收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线，主要反映的是债券等金融工具不同期限对应的收益率情况，并非对应着各类期限的贷款利率，该项描述错误。-C：收益率曲线斜向下即长期收益率低于短期收益率，意味着长期收益率较低，该项描述正确。-D：收益率曲线是通过收集市场上具有代表性的交易品种的利率和期限数据，然后绘制而成的利率曲线，该项描述正确。综上，答案选B。
4、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
【答案】：D
【解析】本题考查商业银行操作风险资本计量方法的风险敏感度。在商业银行操作风险资本计量方面，监管机构允许商业银行使用三种操作风险资本计量方法，分别为基本指标法、标准法和高级计量法，而内部评级法主要是用于信用风险的评估，并非操作风险资本计量方法，所以C选项不符合题意。基本指标法是较为简单的计量方法，它以单一的指标为基础来计量操作风险资本要求，对风险的反映较为粗略，风险敏感度相对较低。标准法是在基本指标法的基础上进行了改进，将银行的业务划分为不同的产品线，分别计算各产品线的操作风险资本要求，相较于基本指标法，其对风险的刻画更加细致，但仍有一定局限性，风险敏感度处于中等水平。高级计量法允许银行基于自身内部数据
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