押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题带答案详解（突破训练）.docxVIP

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题

第一部分单选题(50题)

1、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行经营中外部事件相关操作风险的了解。A选项内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，属于内部人员的不当行为，并非外部事件，所以A选项不符合题意。B选项产品设计缺陷主要是指产品在设计过程中存在的不足，这与外部事件导致的操作风险并无直接关联，所以B选项不正确。C选项外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失，在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一，C选项符合题意。D选项业务外包是指商业银行将某些业务委托给外部机构办理，业务外包可能带来一定风险，但并非是在外部事件中造成损失最大、发生次数最多的操作风险，所以D选项不合适。综上，答案选C。

2、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】：B

【解析】本题考查对风险管理策略的理解。A项：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。题干中并未涉及通过其他资产或衍生产品来对冲风险，所以A项不符合题意。B项：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。在本题中，甲企业信用等级高于乙企业，意味着乙企业的信用风险相对较高，商业银行为了补偿承担乙企业较高风险可能带来的损失，对乙企业收取更高的贷款利率，这体现了风险补偿策略，所以B项正确。C项：同A项，这里的风险对冲与题干描述的风险管理策略不相符，所以C项错误。D项：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。而题干中商业银行并没有拒绝乙企业的业务，而是通过提高贷款利率来管理风险，所以D项不符合题意。综上，答案选B。

3、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。

A.市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

B.结算风险是一种市场风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取

【答案】：D

【解析】A错误，市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险；交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险属于结算风险，并非市场风险。B错误，结算风险是一种特殊的信用风险，而不是市场风险。C错误，信用风险具有明显的非系统性风险特征，因为它通常是由特定借款人的还款能力和还款意愿等因素引起的，不像系统性风险那样会对整个市场或经济产生广泛影响。D正确，与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取。市场风险通常有较为公开和高频的市场数据可供分析，而信用风险涉及到借款人的个体特征、经营状况等多方面信息，获取难度较大且数据更新频率相对较低。所以本题正确答案选D。

4、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。

A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

B.建立多层次的流动性屏障

C.通过金融市场控制风险

D.提高流动性管理的预见性

【答案】：A

【解析】这道题主要考查商业银行管理流动性风险的恰当做法。A项，商业银行应尽可能提高资产的流动性和负债的稳定性。资产的流动性越高，在需要资金时可迅速变现以满足流动性需求；负债的稳定性越高，意味着资金来源较为可靠，不会突然大量流失。而该项说提高资产的稳定性和负债的流动性，说法错误，所以该项是最不恰当的做法。B项，建立多层次的流动性屏障有助于商业银行在不同层面应对流动性风险，当一层屏障无法满足流动性需求时，其他层次的屏障可以发挥作用，增强银行整体的流动性保障能力，是恰当的做法。C项，通过金融市场控制风险，例如利用金融市场进行资金的调剂、开展套期保值等业务，可以帮助商业银行更好地管理流动性风险，是合理的做法。D项，提高流动性管理的预见性能够让商业银行提前做好应对流动性风险的准备，及时调整资产负债结构，采取有效的措施来防范风险，是很有必要的做法。综上，答案选A。

5、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有