押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题及完整答案详解（名校卷）.docxVIP

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理模考模拟试题

第一部分单选题(50题)

1、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850

【答案】：D

【解析】累计总敞口头寸法是指所有外币的多头与空头的总和。题目中日元多头100、澳大利亚元多头200、英镑多头150，这三种货币多头总和为100+200+150=450；瑞士法郎空头120、欧元空头280，这两种货币空头总和为120+280=400。所以总外汇敞口头寸为多头总和与空头总和相加，即450+400=850。因此答案选D。

2、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险

【答案】：B

【解析】A选项错误。风险管理并非主要是事后管理，现代商业银行风险管理贯穿于业务发展的全过程，涵盖事前风险识别与评估、事中风险监测与控制以及事后风险处置等多个阶段，强调全过程管理，而非单纯事后管理。B选项正确。风险管理的目标就是要在风险和收益之间寻求合理平衡，商业银行通过风险管理，在可承受的风险范围内获取最大收益，同时避免过度承担风险导致损失，该选项准确表述了风险管理的核心要义。C选项错误。风险管理应当以风险为核心，围绕风险的识别、计量、监测和控制等环节开展工作，虽然客户是商业银行的重要服务对象，但“以客户为中心”主要是从业务拓展和服务角度而言，并非风险管理的核心导向。D选项错误。风险管理不仅仅是控制风险，它包括对风险的识别、评估、计量、控制以及风险应对策略的选择等一系列活动，是一个全面的管理过程，控制风险只是其中一部分，还需要考虑风险与收益的关系以及利用风险创造价值等方面。综上，答案选B。

3、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】：A

【解析】本题主要考查客户信用评级中违约概率估计的内容。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。而违约频率是事后检验的结果。A选项：客户信用评级中，违约概率的估计包含单一借款人的违约概率，这是针对个体借款人发生违约可能性的评估；同时也包括某一信用等级所有借款人的违约概率，用于衡量该信用等级群体的违约可能性。该选项表述正确。B选项：这里说的是违约频率，而题目问的是违约概率的估计，违约频率和违约概率概念不同，所以该选项错误。C选项：违约概率估计是对借款人违约可能性的考量，并非对借款人所有债项的违约概率进行估计，债项违约概率和借款人违约概率是不同的概念，所以该选项错误。D选项：同样，此选项提及的是违约频率，不符合题目关于违约概率估计的要求，所以该选项错误。综上，答案选A。

4、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行审计部门对市场风险管理体系进行审查和评价的审计频率。商业银行的审计部门需要定期对市场风险管理体系各组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立审查和评价。这是保障银行市场风险管理体系有效运行的重要机制，通过定期审计能及时发现体系中可能存在的问题并加以改进。A选项每三年一次，间隔时间过长，可能无法及时发现市场风险管理体系中出现的新问题和潜在风险，不利于银行及时调整和完善管理体系，故该选项错误。B选项每两年一次，相比三年一次虽然间隔时间有所缩短，但仍然不能很好地满足及时发现和解决问题的要求，在市场情况快速变化的背景下，可能会使问题积累，影响银行的风险管理效果，所以该选项也不正确。C选项至少每年一次，能够较为及时地对市场风险管理体系进行审查和评价。市场环境时刻都在发生变化，银行的市场风险管理体系也需要不断适应新情况。每年进行一次审计，可以保证银行及时发现体系中存在的问题，并及时采取措施进行改进，确保体系的准确性、可靠性、充分性和有效性，因此该选项正确。D选项至少每两年一次，时间间隔相对较长，不能像每年一次那样及时有效地对风险管理体系进行监督和评估，不利于银行对市场风险的及时管控，所以该选项不合适。综上，答案是C。

5、（）是