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中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习
第一部分单选题(50题)
1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。
A.贷款风险迁徙率
B.客户授信集中度
C.不良贷款拨备覆盖率
D.不良贷款率
【答案】：B
【解析】本题主要分析各信用风险监测指标与商业银行自身净资产质量的相关性。A项贷款风险迁徙率，它反映的是贷款在不同风险级别之间的迁徙情况，体现了贷款质量的变化趋势。贷款质量的好坏与商业银行的净资产质量密切相关，因为贷款是商业银行的重要资产，贷款质量变差可能导致银行资产减值，进而影响净资产质量。B项客户授信集中度，是指银行对单一客户或一组关联客户的授信总额与银行资本净额的比率。该指标主要衡量的是银行客户授信的集中程度，反映的是银行客户风险的分散情况，而并非直接与银行自身净资产的质量相关。它侧重于考察银行客户风险的集中性，而不是净资产质量本身。C项不良贷款拨备覆盖率，是指银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率，它反映了商业银行对不良贷款的抵御能力。不良贷款会对商业银行的净资产造成侵蚀，而拨备覆盖率越高，说明银行对不良贷款的准备越充足，能够更好地保护净资产质量，所以与净资产质量相关。D项不良贷款率，是指不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款会直接影响银行的资产质量和盈利能力，进而对净资产质量产生重要影响。不良贷款率越高，意味着银行资产中存在问题的部分越多，净资产质量越容易受到威胁。综上，与商业银行自身净资产质量最不相关的是B。
2、风险偏好指标选取需要体现（）。
A.全面性和重要性
B.全面性和稳定性
C.重要性和合规性
D.合规性和稳定性
【答案】：A
【解析】风险偏好指标选取需要综合考虑多方面因素。全面性是指该指标应涵盖风险偏好相关的各个方面，不能有遗漏，这样才能完整地反映风险偏好情况；重要性则要求在选取指标时，聚焦于能够体现核心风险偏好的关键因素，突出重点。A选项全面性和重要性符合风险偏好指标选取的要求。B选项中的稳定性并非是风险偏好指标选取的核心体现因素；C选项的合规性虽然在很多领域都很重要，但它并非直接体现风险偏好指标的本质特征；D选项的合规性和稳定性都不能准确概括风险偏好指标选取的关键要点。所以本题正确答案是A。
3、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。
A.及时
B.完整
C.真实
D.全面
【答案】：B
【解析】银行机构进行信息披露时，应遵循真实、全面、及时等原则。真实是指披露的信息必须是客观存在的、符合实际情况的，不能有虚假内容；全面是指要涵盖所有与投资者决策相关的重要信息，不能有重大遗漏；及时是指要在规定的时间内将信息传达给相关方，保证信息的时效性。而完整并不是信息披露的特定要求表述。本题答案选B。
4、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。
A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响
【答案】：D
【解析】这道题正确答案为D。下面对本题各点逐一分析：A项，资本充足率压力测试框架可看作汇总各实质性风险压力测试的平台，能描绘压力情景下银行的整体状况，该说法正确。因为通过这个框架，可将不同风险的压力测试结果整合起来，让银行清晰了解在压力情景下自身的整体运营、财务等各方面状况。B项，资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险，此表述无误。在统一情景下进行测试，能保证测试的一致性和可比性，全面分析行业内各实质性风险对银行资本充足率的影响，使得测试结果更具科学性和有效性。C项，银行在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制是合理且必要的。全面性可确保涵盖各类风险，审慎性能保证测试结果可靠，前瞻性有助于银行提前应对潜在风险，符合银行风险管理的要求。D项，银行应采用以定量分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以此评估对银行整体层面资本充足水平的影响，而不是以定性分析为主。定量分析能够提供具体的数据和精确的结果，对于准确评估风险和资本充足水平更为有效，而定性分析更侧重于对事物性质和特征的描述，难以提供精确的风险量化评估。所以该项表述错误。
5、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追
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