原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习
第一部分单选题(50题)
1、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。
A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
【答案】：D
【解析】本题主要考查对商业银行操作风险相关表述的判断。A选项：操作风险在实际中常常体现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等情况，该表述准确反映了操作风险在业务流程方面的表现，所以A选项表述正确。B选项：操作风险具有广泛存在性，会贯穿于商业银行业务和管理的各个领域，无论是前台业务操作，还是后台管理流程，都可能面临操作风险，所以B选项表述正确。C选项：按照操作风险的定义，不完善或有问题的内部程序、员工操作失误、信息科技系统故障以及外部事件等，都有可能引发操作风险损失，所以C选项表述正确。D选项：在实际的操作风险损失事件中，一起事件往往会对应多种形态的损失，而并非仅对应一种形态的损失。例如银行内部员工违规操作可能不仅会导致资金损失，还可能造成声誉受损等多方面的损失，所以D选项表述错误。综上，答案选D。
2、在操作风险资本计量的方法中，（??）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.内部评级法
D.基本指标法
【答案】：A
【解析】本题主要考查操作风险资本计量的不同方法。首先看A选项标准法，它是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，针对每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，再将每条业务线的资本加总，从而得到商业银行总体操作风险的资本要求，与题目描述相符。B选项高级计量法，是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求的方法，并非题目所描述的将业务划分为九类产品线并按系数计算资本的方式。C选项内部评级法是商业银行用于计量信用风险监管资本的方法，并非针对操作风险资本计量，与本题题意无关。D选项基本指标法是用单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法，不是按九类产品线分别计算资本，不符合题目描述。综上，答案是A。
3、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。
A.实际资本
B.监管资本
C.账面资本
D.经济资本
【答案】：C
【解析】本题主要考查对银行不同资本概念的理解和区分。A项实际资本，它是指企业保有的表现为厂房、机器、原料等等的实际生产要素，与资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分并无直接关联。B项监管资本，是监管当局规定银行必须持有的资本，目的在于确保银行能够稳健经营，以满足监管要求，并非是银行总资产减去总负债后的剩余。C项账面资本，又称为会计资本，是指银行资产负债表中资产减去负债后的余额，也就是所有者权益，符合题干中资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分这一描述，所以该项正确。D项经济资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额，与题干所描述的概念不同。综上，本题答案选C。
4、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。
A.违约概率
B.违约风险暴露
C.违约损失率
D.有效期限
【答案】：D
【解析】本题考查零售类风险暴露内部评级中银行无需自行估计的项目。A选项违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，银行需要根据相关数据和模型对违约概率进行自行估计，以衡量借款人违约的可能性大小，所以A选项不符合题意。B选项违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，银行需要结合自身业务情况等对违约风险暴露进行估计，从而评估潜在的损失规模，因此B选项不符合题意。C选项违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，银行要依据历史数据、行业经验等对违约损失率进行合理估计，以准确计量风险损失，所以C选项不符合题意。D选项有效期限是度量某种金融工具按照合约要求，全部履行其义务（例如，全部偿还本息）的时间长度，在零售类风险暴露内部评级中，有效期限由监管当局统一规定，银行不需自行估计，所以D选项正确。综上，答案是D。
5、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。
A.风险事件
B.风险结果
C.风险类型
D.风险等级
【答案】：D
【
文档评论（0）